: 시장리스크 표준방법 측정시스템 재구축 프로젝트(2017년 9월 ~ 2018년 7월)

 
표준방법 소요자기자본의 산출과 결과의 검증
대내외 규정 및 지침을 반영할 수 있는 리스크 분석 기능
FRTB 개정 내부모형에 연계시킬 수 있는 시스템 사전 설계
국내 금융권 최초의 FRTB 리스크 측정 체제 구축
감독당국의 규제 시행 일정 준수 및 규제 개편에 대한 선도적 대응
안정적인 시스템 운영 역량 확보
 

: 신용리스크 제3자 정기점검 프로젝트(2017년 8월 ~ 2017년 9월)

 
제3자 점검 감사보고서 작성
정기점검을 위한 업무매뉴얼 작성
요약 보고서 작성 및 감사부 인력 교육
내부등급법 전반의 신뢰성 확보
승인 이후 운영 안정성 확보
제3자 점검 업무의 이해 및 정기적 업무절차 수립
 

: 신용RDM고도화 및 통합위기상황분석시스템 구축 프로젝트(2017년 8월 ~ 2018년 4월)

 
증권 내부등급법 RWA 데이터 RDM 구축
IFRS9 도입에 따른 신용리스크 측정대상 재정의
신용편중리스크 산출 체계 개선
집합투자증권 산출 체계 개선
필라3 리스크 공시정보 산출체계 개선
신용 리스크데이터마트(RDM) 개선에 따른 리스크량 측정의 효율성 제고
공시정보 체계 개선에 따른 신뢰성 제고
 

: 소매신용평가모형 및 소매 pool 체계 개선 프로젝트(2017년 8월 ~ 2018년 7월)

 
소매 신용평가모형 및 풀 체계 개선에 따른 제3자 점검 수행
소매모형 변경에 따른 금융감독원 승인지원
소매모형변경에 따른 금융감독원 승인 획득
제3자 점검을 통한 소매모형의 적합성 확보
 

: 통합위기상황분석 적합성 검증 컨설팅 프로젝트(2017년 6월 ~ 2017년 9월)

 
통합위기상황분석 전반에 대한 적합성 검증 수행
개선과제 및 개선방향 도출
통합위기상황분석에 대한 정기적인 검증을 통한 분석체계의 적합성 확보
개선 등의 과제 도출을 통한 실용적이며 실질적인 통합위기상황분석 체계의 지속성 유지
 

: 필라2 및 위기상황분석 선진화 추진을 위한 컨설팅 프로젝트(2017년 5월 ~ 2017년 10월)

 
필라2 영역(현황, 내부자본관리, 리스크허용한도관리 등)에 대한 전반적인 점검 및 개선
통합위기상황분석 체계 개선
신용리스크 이외 적합성 검증 방법론 개선
리스크관리 체계개선에 따른 글로벌 및 바젤 기준 리스크관리 체계 수립
통합위기상황분석체계 개선에 따른 업무 실효성 및 감독기준 대응 강화
적합성검증 체계 수립으로 대외신인도 제고
 

: 운영리스크 측정요건 정의 및 검증 프로젝트(2017년 4월 ~ 2017년 5월)

 
그룹 운영RWA 산출을 위한 기초지표법 적용방법의 정의
대상 계정과목의 정의
연결기준에 따른 운영RWA 산출 및 운영RWA 영향도 분석
결과보고서 작성
지주회사의 운영RWA 산출의 적정성 확보
그룹전체 운영 익스포져(총이익) 변동에 따른 운영RWA 산출결과의강건성(Robustness)과 설명력 확보
 

: 신용등급 평가모형 및 통합리스크 측정모형 적합성 검증 용역 프로젝트(2017년 2월 ~ 2017년 5월)

 
모형검증을 위한 제반 데이터 수집
신용등급평가모형(국내,국외)에 대한 양적 및 질적 적합성 검증
통합리스크 측정모형(PD,LGD,CCF,위기시 PD)에 대한 양적 및 질적 적합성검증
모형에 대한 개선여부 판단 및 개선방안 제시
적합성검증모델에 대한 점검 및 적합성검증 관련 교육 및 자문 지원
신용등급 평가모형 및 통합리스크 측정모형의 정합성 확보
리스크관리 검증 프로세스 개선을 통한 대외신뢰도 제고
 

: 내부등급법 승인지원 컨설팅 용역 프로젝트(2016년 10월 ~ 2017년 05월)

 
신용평가모형 재개발에 따른 승인신청 준비업무(승인신청서,위기상황분석,제3자 리뷰 등)
승인지원업무(변경승인업무 총괄,금감원 점검 지원 등)
개선된 신용평가모형의 변경승인 획득을 위한 사전준비
개선된 모형의 향후 적용에 따른 여신의사결정의 객관성 및 효율성 증대
 

: 우체국예금 리스크관리 실태평가 및 자체평가제도 도입방안 연구용역(2016년 09월 ~ 2016년 12월)

 
국내외 감독당국의 리스크 평가제도 파악
우체국예금의 업무 분석 및 리스크 특성 파악
우체국예금의 리스크관리 현황 파악
연구반 활동을 통한 지식 축적과 참여도 제고
우체국예금의 리스크관리 실태 평가
리스크관리 개선방안 마련
자체평가방안 마련
 

: 필라3 공시보고서 등 개발 프로젝트(2016년 08월 ~ 2017년 02월)

 
PILLAR3 공시보고서 개발
기 개발된 내부등급법 감독원 업무보고서 시스템 검증 및 개선
신용위험가중자산(RWA) 산출시스템 개선
최근 개정 및 신설된 감독원 규정을 반영한 공시체계 구축
자체 개발한 내부등급법 감독원 업무보고서의 효율적인 개선
 

: Basel III 기본내부등급법 승인신청 및 심사관련 업무 승인지원 프로젝트(2016년 08월 ~ 2017년 12월)

 
법인사업자 소매분류에 따른 PD/LGD/CCF 추정치 개선
PILLAR1 및 PILLAR2 위기상황분석 및 PILLAR3 공시보고서 구축
기업PD, 소매 PD/LGD/CCF, RWA 모니터링시스템 구축
적합성 검증 및 검증시스템 구축
규정 정비 및 승인신청관련 문서화 및 승인점검 지원
은행 BASEL III 기본내부등급법 승인 획득을 위한 준비
BASEL 규정에 의한 신용리스크관리체계 마련에 따른 리스크관리 능력 함양
지주사 내부등급법 승인신청을 위한 사전 준비
 

: IFRS9 시스템 구축 프로젝트(2016년 08월 ~ 2016년 12월)

 
충당금관리 목적 RC 기초 데이터 입수 프로세스 구현
Lifetime RC 추정을 위한 경험 RC 산출 프로세스구현
충당금관리 목적 Lifetime RC 산출 프로세스 구현
충당금관리 목적 RC 모니터링 및 적정성 검증 시스템 구축
IFRS9 국제회계기준에 부합한 Lifetime RC 추정 및 적합성검증 체계 구축
IFRS9 국제회계기준에 따른 대손충당금 산출 체계 구축
 

: 통합위기상황분석 적합성 검증 컨설팅 프로젝트(2016년 07월 ~ 2016년 09월)

 
그룹 공통 통합위기상황분석 체크리스트 작성
은행 통합위기상황분석 현황에 대한 적합성 검증 수행
은행외 자외사의 방법론, 절차, 활용도 등에 대한 검증 수행
개선과제 도출
그룹 공통의 통합위기상황분석 적합성검증 기준 마련
개선과제 도출을 통한 체계적 그룹 검증체계 기반 구축
 

: BaselⅠ기준 신용리스크 위험가중자산 산출 프로젝트(2016년 07월 ~ 2016년 09월)

 
바젤Ⅰ 기준의 위험가중자산 산출 요건 점검 및 보완
바젤Ⅰ 기준의 위험가중자산 산출 시스템 개발
산출결과에 대한 정합성 검증
지주의 신용리스크 내부등급법 승인 획득 및 사용 개시에 따른 소요자기자본 하한 측정을 위한 바젤Ⅰ 기준의 구소요자기자본 산출체계 구축
 

: 신용리스크 내부등급법 도입을 위한 컨설팅 프로젝트(2016년 04월 ~ 2017년 09월)

 
내부등급법 위험가중자산(RWA) 산출시스템 구축
리스크데이터마트(RDM) 구축 및 내부등급법 이행전략 수립
내부등급법 승인신청 문서화 지원
금감원 승인점검 지원
그룹 내부등급법기준 BIS비율 산출체계 구축을 통한 자본적정성 제고
그룹 리스크관리체계 선진화, 대외 경쟁력 및 신뢰도 제고
감독당국의 정책변화에 능동적이며 적극적인 대응 기반 마련
 

: IFRS9기준 충당금시스템 구축을 위한 요건정의 컨설팅 프로젝트(2016년 02월 ~ 2017년 04월)

 
IFRS9 도입관련 현안분석
IFRS9(손상)기준 예상손실 측정을 위한 RC모형 개발
RC validation과 충당금 위기상황분석방법론 개발
IFRS9의 요구사항에 부합하는 기준 수립
금융감독기준에 부합하는 재무제표 및 재무정보 산출을 위한 기반 마련
감독기관 요구사항에 대응
 

: 내부등급법 도입 프로젝트(2016년 02월 ~ 2018년 03월)

 
자산분류 및 통합부도, 데이터 정합성 관리체계 및 RWA 산출체계 구축
제 3자 점검 체계 마련 및 자체평가서 보완
통합 위기상황 분석 시스템 구축
적합성검증 체계 마련 및 관련시스템 구축
그룹 단일 기업신용평가시스템 구축, 통제구조 체제 수립, 내부등급법 승인지원
그룹 내부등급법 기준 BIS비율 산출체계 구축을 통한 자본적정성 제고
그룹 리스크관리 체계 선진화, 대외 경쟁력 및 신뢰도 제고
감독당국의 정책변화에 능동적 대응
그룹 단일 기업신용평가모형 구축을 통한 일관된 신용리스크 관리
그룹 신용리스크 관리 통제구조 고도화
 

: 운영리스크 시스템 통합 구축 프로젝트(2015년 11월 ~ 2016년 07월)

 
하나은행과 KEB 통합에 따른 통합 운영리스크 측정모형의 변경
측정모형의 서버버전 개발
금감원의 승인 획득에 필요한 모형 증빙사항의 문서화 및 승인지원
운영리스크 통합측정모형에 대한 사용승인 획득기반 마련
통합측정모형에 의한 통합은행 운영리스크량 통제기반 마련
 

: 시장리스크 내부모형 통합 프로젝트(2015년 11월 ~ 2016년 04월)

 
양행 통합에 따른 구 하나은행 시스템에 구 외환은행의 포지션 데이터 이관
시장리스크 측정요건 정의 및 보고서 개선
KEB와 하나은행 통합에 따른 통합 시장리스크 내부모형 시스템 구축
금감원 내부모형 변경 승인 지원
양행 통합에 따른 시장리스크측정시스템 통합
통합 시장리스크 내부모형 시스템 구축을 통한 금감원의 내부모형 변경승인 획득
 

: 통합위기상황분석 개선 프로젝트(2015년 11월 ~ 2016년 02월)

 
규제자본 적정성 시뮬레이션을 위한 통합 위기상황분석 시나리오 생성
내부자본 적정성 시뮬레이션을 위한 통합 위기상황분석 시나리오 생성
역위기상황 시나리오 생성

통합위기상황분석 수행 체계 마련
역위기상황분석 수행 체계 마련
다양한 시뮬레이션 수행 체계 구축에 따른 경영에의 활용성 증대

 

: 신용리스크 내부등급법 승인추진 프로젝트(2015년 9월 ~ 2015년 12월)

 
금감원 승인 점검 대응
금감원 승인요건에 부합하는 위기상황분석 지원
리스크관리 재규정 등 승인신청 문서화 지원
제 3자리뷰 및 내부강사보고서 작성 지원
증권 내부등급법 단계적 이행 전략 수립

그룹 위험가중 자산에 대한 자기자본 비율 개선
신용평가사 및 고객의 신뢰도 상승
신 표준방법등 규제강화에 대한 선제적 대응
그룹 리스크관리 문화 확대 및 정착

 

: 기업신용평가모형 재개발 구축 프로젝트(2015년 8월 ~ 2016년 1월)

 
표준 및 내부등급법 적용 신용위험가중자산 산출의 정합성 검증
검증 시스템 설계 및 개발, 담보배분로직 개선
신용 위험가중자산 검증 관련 내규정비
여신 품의시 신용위험가중자산 산출 보고서 개발등

내부등급법 승인신청을 위한 준비
효율적 신용위험가중자산 관리를 위한 품의시 신용위험가중자산 산출 시스템 구축
신용위험가중자산 산출 검증체계 구축

 

: 여신금리시스템 재구축 프로젝트(2015년 7월 ~ 2016년 3월)

 
내부 예상손실(EL)기준 담보 배분 체계 점검 및 담보별 LTV 산출
계좌별 'LTV 구간별 LGD(부도손실률)'값 적용 체계 및 가중LGD적용 기준 도출
계좌별 예상손실(EL) 산출 및 정합성 검증
LGD 산출시스템 개선

LGD 산출 개선에 따른 신용리스크 측정 및 관리업무의 효율성 증대

 

: 그룹 통합리스크관리시스템 구축 프로젝트(2015년 7월 ~ 2016년 3월)

 
그룹 리스크관리 Data Warehouse 구축
그룹 BIS비율 산출시스템 구축
그룹 Total Exposure 모니터링 시스템 구축
보고서산출시스탬 구축
종합리스크관리 및 계열사 모니터링 UI 화면구축

그룹 데이터 기반의 리스크 분석력 강화
감독원 요구사항 충족요건 기반 마련 및 규제 대응력 강화
그룹 시스템 활용 강화에 따른 업무 효율성 증대

 

: Basel II 내부등급법 신용리스크 승인준비 컨설팅 프로젝트(2015년 6월 ~ 2016년 6월)

 
신한금융그룹 규정 제/개정 지원
Basel 기준의 위기상황분석 지원
승인Pack 문서화 및 승인점검 지원
적합성 검증 지원

신한금융지주의 바젤II 신용리스크 내부등급법 승인을 위한 사전 준비
기존 운영시스템의 효율성 제고

 

: 내부등급법 도입을 위한 신용평가시스템 고도화 프로젝트(2015년 5월 ~ 2016년 6월)

 
프로젝트 추진 어드바이즈
부도시 손실율(LGD) 추정 및 시스템 개선
부도시익스포져(EAD) 세그먼트 방안 및 추정 개선
문서화 및 통제구조

바젤 II 신용리스크 내부등급법 승인을 위한 기반 마련
신용리스크 측정요소의 분석기능 강화를 통한 신용리스크관리 업무의 효율성 제고

 

: 고객번호 기반 리스크측정시스템 개선(2015년 5월 ~ 2015년 8월)

 
Basel II 신용리스크 측정시스템의 고객정보 보안 개선
Basel I, 통합위기상황분석, 산업정보시스템, DQ(데이터정합성)관리시스템 등의 고객정보 보안 개선
GAP보고서 및 요건 정의, 산출값 검증

고객번호 기반의 리스크 산출로직 개선에 따른 고객정보 강화
리스크측정시스템의 개인정보 보유 최소화

 

: 신용편중리스크관리시스템 개선 프로젝트(2015년 1월 ~ 2015년 5월)

 
규제 RWA 산출시 표준방법 적용 대상 익스포져에 대한 처리 방법 개선
산업 편중리스크 과대 측정 개선
위기상황시나리오 개선

신용편중리스크량의 적정성 확보
신용편중리스크 규제 대응

 

: 신용리스크 규제자본 RWA 산출시스템 프로젝트(2014년 12월 ~ 2015년 5월)

 
지주의 바젤II 신용리스크 RWA 산출시스템 이행
신용평가시스템을 적용한 신용RWA 산출
지주 은행간 RWA 인터페이스

외환은행 그룹 단일모형 및 신용평가시스템을 적용한 신용RWA 구축

 

: 내부자본적정성 관리체계 검증 컨설팅 (2014년 11월 ~ 2014년 12월)

 
위기상황분석 및 자본적정성 관리 체계 검증

관련 개선(안)을 통한 관리체계 개선

 

: 신용위험가중자산 컨설팅 프로젝트 (2014년 10월 ~ 2015년 2월)

 
위기상황분석 요건정의 및 시스템화
신용환산율(CCF) 추정 및 산출
위기상황분석 frame 설계
관련 보고서 개발

내부등급법 승인을 위한 RWA산출시스템 구축
RWA산출시스템의 In-house 개발에 따른 내부 시스템관리 강화

 

: 本승인준비작업 프로젝트 (2014년 9월 ~ 2016년 3월)

 
신용리스크관리시스템과 CSS(AS/BS)모형의 수정/개발
Pooling 및 RC(PD, LGD, CCF) 추정
승인신청관련 제반 문서화
심사 단계에서의 대응/지원
프로젝트 진행間 새롭게 도출된 바젤Ⅱ 승인 관련 이슈 대응/지원

감독당국의 바젤II 승인 요건충족을 통하여 신한지주 바젤II 내부등급법 승인을 위한 사전준비체계 구축
지주사 BIS 비율제고 및 대외 신인도 강화 지원

 

: 하나금융지주 그룹 경제적 자본 시스템 구축 프로젝트 (2014년 8월 ~ 2015년 5월)

 
경제적자본 한도관리 Framework 구축
그룹 신용리스크/신용편중리스크 측정시스템 구축
위기상황분석 기반 구축과 보고서 및 화면 구축
경제적자본 사업계획 수립

지주사 AIRB RWA산출시스템 구축
관계사 동일 자본산출방법 적용에 따른 효율적인 자본관리체계 마련
관계사간 동일한 신용전략 수립을 위한 기반 마련

 

: 내부등급법 승인업무 프로젝트 (2014년 8월 ~ 2015년 12월)

 
기본내부등급법 승인지원 총괄
기업신용평가시스템 승인지원
소매신용평가시스템 승인지원(소매모형/PD)
소매신용평가시스템 승인지원(LGD/EAD)
적합성 검증과 독립적인 제3자 점검

신용리스크 기본 내부등급법 사용승인 획득을 위한 준비
BIS 비율제고
대외 신인도 강화

 

: 운영리스크 신시스템 구축 프로젝트(2014년 6월 ~ 2015년 1월)

 
운영리스크 측정량 자체검증기능의 구현
개별 KRI와 손실사건의 연관성 분석
보고서 개선 및 Dash Board 기능의 개발
운영리스크 스트레스테스트 방법론 마련
RCSA 및 KRI 관련 시스템 개선 등

운영리스크 고급측정법 승인은행에 적합한 수준의 고품질 시스템 구현
그룹 ORM체계 수립을 위한 사전대응방안 수립
운영리스크시스템 안정화 및 효율화를 통한 업무의 활용성 제고

 

: 신용리스크 내부등급법 RWA 산출시스템 구축 프로젝트(2014년 6월 ~ 2015년 1월)

 
신용리스크 내부등급법 RWA 산출시스템 구축
우리금융 증권계열 신용리스크 표준방법 RWA산출체계 구축
표준방법 리스크데이터마트(RDM) 개선
농협금융 BIS자기자본비율 산출절차 개선

신용리스크 측정방법 구현
RWA 산출시스템의 안정적인 내부 유지/관리
RWA산출시스템 보완 및 변경요건 반영 등의 시스템 확장성 확보

 

: 신용리스크 내부등급법 승인지원 프로젝트(2014년 6월 ~ 2015년 3월)

 
기본내부등급법 승인지원 총괄
소매신용평가 시스템 및 소매 위험요소(RC) 승인지원
기업신용평가 시스템 승인지원

신용리스크 기본 내부등급법 사용승인 획득을 위한 준비
BIS 비율제고
대외 신인도 강화

 

: 지주 바젤II 이행을 위한 사전 컨설팅 프로젝트(2014년 5월 ~ 2014년 6월)

 
그룹차원의 바젤II 부도 정의에 따른 세부 부도요건 갭 및 부도 산출/관리시스템 점검
그룹 부도정의와 기존 부도정의의 차이에 의한 영향력 분석
바젤II 소매 CSS모형 개발보고서 점검
BS모형 신규개발 필요 여부 및 대응계획 점검
감독원 요구수준의 즉각적인 대응준비수준 점검 등

기 구축 운영중인 신용리스크관리시스템 진단 및 개선 필요사항 파악
바젤 승인준비 필요사항 제반 점검 및 추진 로드맵 수립

 

: 리스크데이터 개발 컨설팅 프로젝트(2014년 5월 ~ 2014년 10월)

 
경남은행의 BS금융지주 편입에 따라 그룹 기준 BIS비율 산출 프로세스 및 시스템 구축

그룹차원의 통합된 신용리스크 관리체계 강화
관리체계 강화에 따른 업무 효율성 제고

 

: 규제자본 RWA산출시스템 구축(2014년 5월 ~ 2014년 10월)

 
하나금융지주의 바젤II 신용리스크 RWA 산출시스템 이행
하나은행 기준 바젤II 신용리스크 RWA산출시스템 구축
바젤I 신용리스크 RWA산출시스탬 구축
바젤III 신규요건의 반영 / 담보배분 프로그램 개발
데이터 정합성 검증요건 설계 및 검증

하나금융그룹의 단일화됮 신용리스크 측정방법 구현
그룹 단일화 측정방법에 의한 신용리스크관리 체계의 강화
하나금융지주의 적극적 신용리스크관리 지원 체계 확립

 

: 농축협 리스크관리시스템 고도화 프로젝트(2014년 4월 ~ 2015년 6월)

 
H통합리스크/신용리스크/시장리스크 관리시스템 구축
신용리스크 금리용 RC 산출:에프원컨설팅 담당 영역

고도화된 농 축협 리스크관리시스템에 의한 리스크관리 효율성 제고
농 축협의 건전성 제고 및 경쟁력 강화

 

: 시장리스크 내부모형 HS VaR 시스템 구축 프로젝트(2014년 1월 ~ 2014년 9월)

 
HS VaR 산출에 의한 시장리스크 내부모형 개선
HS VaR로의 산출방법 및 시장리스크측정시스템 변경에 따른 감독원 변경승인 지원
CP2 시장리스크 규제체계 개정사항의 시스템 반영을 위한 프레임웍 마련

측정방법론 변경에 따른 변경승인 획득 기반 마련
현존 측정방법론 및 측정시스템의 한계점을 보완한 시장리스크 측정의 확장성과 유연성 확보
향후 시장리스크 규제체계 개정에 따른 반영 체계의 구축

 

: 내부등급법 도입 2단계 프로젝트(2013년 11월 ~ 2014년 6월)

 
회수데이터 관리 프로세스 정비
부도시 손실률 추정
LGD산출 변경에 따른 영향력 분석
내부등급법 승인신청을 위한 지원

부도정합성이 확보된 정확한 LGD의 추정방법 개선
향후 내부등급법 승인신청을 위한 사전준비
자체 LGD 교육체계의 수립

 

: 상호금융 신용리스크 측정요소 산출시스템 개발 프로젝트(2013년 10월 ~ 2015년 3월)

 
리스크데이터 마트 구축(RC추정용 과거 데이터 정비, 자산분류시스템 구축, 부도관리시스템 구축)
리스크 파라미터 추정(PD/LGD/EAD 산출, 담보배분시스템 구축

국제적 규준인 바젤요건을 충족하는 리스크관리 체계의 수립
신용리스크관리체계의 구축에 따른 효율적인 리스크관리

 
: 트레이딩 백오피스시스템 구축 프로젝트(2013년 8월 ~ 2014년 3월)
 

경영정보시스템(MIS) 변경 구축에 따른 시장리스크 DB 매핑정의서 신규 작성 및 상세설계
매핑정의서를 기준으로한 변경 프로그램 개발 지원
리스크와치 시장리스크시스템 결과값 검증

MIS 변경 구축에 따른 안정적인 시장리스크시스템 운영
파생상품 트레이딩 분야의 안정적인 BO시스템 구축
 

: 공사의 자본건전성 규제제도 연구를 위한 컨설팅(2013년 7월 ~ 2013년 9월)

 
국내외 자본건전성 규제 현황조사
현행 자기자본 규제제도 적합성 분석
새로운 규제안 마련 및 영향분석

현행 규제제도 적용의 문제점 파악 후 적절하며 합리적인 공사에 맞는 최적의 자기자본 규제안 도출
바젤III의 자기자본 규제안 및 레버리지 비율 규제안을 반영한 공사의 리스크관리체제 선진화 방안 수립

 
: 차세대시스템 변경관리 프로젝트(2013년 6월 ~ 2013년 9월)
 
시장리스크 분석결과 영향도 분석
차세대 이전과 이후 병행관리를 위한 기준코드 관리 체계 구축 및 리스크와치 분석 작업 수정
보고서 수정 및 업그레이드

차세대시스템 개발에 따른 시장리스크관리시스템 개선 및 안정화

 

: 바젤II 자본규제체제 도입을 위한 컨설팅 프로젝트(2013년 5월 ~ 2014년 2월)

 
바젤II 데이터(부도/회수/자산분류/RWA산출 필요 데이터 등) 관리방안 수립
신용평가모형 및 PD pool 체계 개선방안 도출
Risk components(PD/LGD/EAD) 최적화방안 수립
바젤II BIS비율 산출방안 마련

바젤II 요건을 충족하는 신용리스크관리 체계의 구축
전사적 리스크관리 체계 구축을 통한 리스크관리의 실행력 강화 및 리스크분석의 효율성 제고
금융감독원의 지주회사 바젤 II/III 자본규제에 대한 사전 대응력 구비

 

: 바젤II 신용리스크 프로젝트(2013년 5월 ~ 2014년 1월)

 
신용리스크데이터마트(RDM) 구축
바젤 II 신용리스크 표준방법에 의한 RWA 산출시스템 구축

바젤II 규제 대응을 위한 그룹사 리스크관리 인프라 구축
그룹사 리스크관리 수준 제고

 

: 바젤II RWA 산출시스템 개선 프로젝트(2013년 5월 ~ 2013년 12월)

 
기존 바젤II RWA 측정시스템을 In-house 개발에 의한 NRS(Nonghyup RWA System)로 변경
주요 리스크 요인에 대한 민감도분석
바젤III 요건을 반영한 RWA산출시스템 개선

In-house 개발에 따른 내부 자체적인 RWA 산출시스템의 안정적인 내부 유지/관리
향후 RWA산출시스템 보완 및 변경요건 반영 등의 시스템 확장성 확보

 

: 바젤 II 시스템 구축 프로젝트(2013년 4월 ~ 2013년 12월)

 
그룹 신용리스크 표준방법 측정시스템 구축
그룹 신용리스크 내부등급법 RWA 측정시스템 구축
그룹 시장리스크 내부모형 측정시스템 구축

그룹차원의 Basel II 시스템 구축
그룹차원의 자본적정성 관리기반 마련
금융감독원의 금융지주회사 자본규제 도입에 따른 그룹 대응체계 마련

 

: 산업정보시스템 구축 2차 프로젝트(2013년 4월~2013년 6월)

 
산업별 전후방연관분석 등 산업정보 인프라 구축
산업등급 및 한도설정 업그레이드
산업위험 Warning Board 구축

전행차원의 산업위험을 사전 모니터링할 수 있는 체계 구축
산업별 적정 여신포트폴리오 구성시 산업정보 할용 체계 구축
특정산업 편중에 따른 위기시의 여신 부실화 가능성을 사전 모니터링

 

: STM(Structuring Model) 개선 프로젝트(2013년 3월 ~ 2013년 7월)

 
유동화증권 신상품 적용을 위한 시스템 수정 개발
리스크 파라미터 적용 방식 점검 및 개선

신규 유동화 증권 분석 기능 추가 및 시뮬레이션 파라미터 적용 방식 개선
데이터베이스 및 시스템 연계 효율화
파라미터 입력 체계 및 보고서 화면 개선

 

: 그룹 리스크관리시스템 구축 프로젝트(2013년 3월 ~ 2013년 10월)

 
신용리스크 표준방법 규제자본량 산출을 위한 제반 요건 정의 및 산출시스템 구축
시장리스크 표준모형 규제자본량 산출을 위한 제반 요건 정의 및 산출시스템 구축
운영리스크 기초지표법 및 표준방법에 의한 규제자본량 산출을 위한 제반 요건 정의 및 산출시스템 구축
계열사 Total Exposure 관리 Tool 및 모니터링 체계 구현

그룹 중심의 리스크관리 체계 기반 구축
금융감독원의 요구사항을 충족하는 지주의 효율적 리스크관리
효울적인 리스크관리 체계의 수립을 통해 그룹 영업기반 지원 및 전사적 리스크관리 능력 제고

 

: 운영리스크 고급측정법 승인신청 지원 프로젝트(2013년 2월 ~ 2013년 3월)

 

운영리스크 OpVaR 측정 및 검증 로직 업그레이드
손실데이터/RCSA/KRI 연관성 분석
고급측정법(AMA) 승인신청을 위한 문서화 지원

최근까지의 손실데이터를 반영한 측정방법의 적정성 재검증으로 리스크량의 신뢰성 확보
향후 운영리스크 AMA 승인획득을 통한 효율적인 운영리스크관리 체계 마련
 
: 신용평가모형 재개발 프로젝트(2013년 2월 ~ 2013년 9월)
 
신용평가모형 개발
PD 추정
LGD 추정(에프원컨설팅 담당 부문)
EAD 추정(에프원컨설팅 담당 부문)
고급 내부등급법 승인신청 지원 및 문서화(LGD 및 EAD 부문: 에프원컨설팅 담당)
고급내부등급법 승인 획득을 목표로 차질없는 승인신청 사전 대비
고급내부등급법 '단계적 익스포져'에 대한 승인 획득을 통한 영업 경쟁력 확보 기반 마련
 

: KB지주 바젤 II, III 자본규제 도입 시스템구축 컨설팅 프로젝트(2012년 12월~2013년 07월)

 
시장리스크 표준모형 요건정의 및 시스템구축(에프원컨설팅 담당영역)
바젤II 내부등급법 추진방안 수립(에프원컨설팅 담당영역)
바젤II/III 최소요건 자회사 리스크관리체계 개선 방안 수립(에프원컨설팅 담당영역)

지주사 바젤 자본규제 시스템 구축을 위한 RDM 구축
표준모형에 의한 신용/시장/운영리스크 관리체계 구축
향후 내부등급법 추진을 위한 방안계획의 수립

 

: 시장리스크 관리시스템 표준모형 프로젝트(2012년 11월 ~ 2013년 1월)

 
대상 포지션 및 현행 시스템 분석
패키지 커스토마이징
현재 및 과거 보유 포지션에 대한 소요자기자본 산출과정 및 결과 검증

시장리스크 표준모형 관리 및 보고자료 정합성 관리 개선, 체계화
리스크관리 체계 확보 및 신상품 적용시 적절히 대응

 

: NH산업정보시스템 구축 프로젝트(2012년 10월~2012년 12월)

 
산업분석관련 기초 인프라 구축
산업한도 설정/관리체계 개선을 위한 프레임웍 제시(에프원컨설팅 담당 영역)
산업등급 산출체계 개선을 위한 프레임웍 제시(에프원컨설팅 담당 영역)
관련 보고서 및 조회 기능 시스템 개발

특정산업의 적정 대출규모 관리를 위한 방안 마련
산업위험을 고려한 자산건전성 제고
업종별 기업여신한도 관리의 합리적 개선을 통한 선제적 리스크관리 기반 구축

 

: 신용리스크 측정방법 개선 컨설팅 프로젝트(2012년 10월 ~ 2013년 3월)

 
그룹 실손 데이터를 활용한 신용리스크 측정모형 개발
산업간 전후방 연계효과를 반영한 산업별 신용리스크 측정
그룹 포트폴리오에의 활용방안 마련

하나금융그룹의 실손 데이터를 바탕으로 그룹의 최적화된 내부자본 관리체계의 기반 마련
산업별 연계효과를 반영한 다양한 포트폴리오 관리체계의 기반 마련

 
: 기업신용평가모형 개선 프로젝트(2012년 9월 ~ 2013년 4월)
 
IFRS 회계기준 도입에 따른 바젤II 최소요구조건을 충족하는 기업신용평가모형 개선에 대한 자문
내부등급법 변경 승인심사 신청시 타행 승인지원사례 자문
중장기적인 여신 심사지원전략수립 지원
RWA 영향도 분석 지원 등

IFRS 회계기준 도입에 따른 안정적이며 예측력을 업그레이드한 기업신용평가모형 구축
금융감독원 내부등급법 변경 승인심사 신청에 대한 사전 준비

 

: 바젤II'III 도입관련 컨설팅 프로젝트(2012년 10월 ~ 2012년 12월)

 
자회사별 As-Is 업무 및 프로세스, 현행 데이터, 시스템 분석
바젤II·III 요구사항 분석
바젤 시스템 개발과관련한 과제 정의
To-be 방향성에 대한 세부 수행과제 도출
바젤II(Pillar2포함) 시스템 구축 로드맵 정의
바젤III 적용 로드맵 수리

금융지주회사 자본계획 도입에 대한 대응체계 확보
농협금융지주의 바젤II'III 최적 도입방안 도출

 

: 통합위기상황분석 프로젝트(2012년 9월 ~ 2012년 12월)

 
통합경제전망 위기상황 시나리오 생성
세부리스크 유형별 리스크요소 위기상황분석 시나리오 생성
리스크통합을 위한 통합 상관행렬 시나리오 생성
시나리오 생성 프로세스 및 생성 Tool 개발

금융감독원의 위기상황분석 모범규준 이행을 위한 기반 마련
전행적/실질적/현실적인 통합위기상황분석 수행을 위한 체제 구축

 

: 시장리스크 관리시스템 표준모형 적용 프로젝트(2012년 9월 ~ 2012년 10월)

 
대상 포지션 및 현행 시스템 분석
패키지 커스토마이징
현재 및 과거 보유 포지션에 대한 소요자기자본 산출과정 및 결과 검증

시장리스크 표준모형관리 및 보고자료에 대한 적합성관리 개선
효율적인 리스크관리 체제 확보
신상품 추가시의 적절한 대응체제 구축

 

: 통합TE관리시스템 구축 프로젝트(2012년 8월 ~ 2013년 1월)

 
그룹차원의 일관된 익스포져 관리체계 수립
Dash Board 정의 등 모니터링 체계 수립
기업가치 산출 프로세스 수립 및 한도관리 점검(에프원컨설팅 담당 업무영역)
통합TE관리시스템 구축

지주회사 체계의 통합적인 익스포져 관리체계 구축
기업가치 산출로직을 포함한 한도산출방법 재설정 및 TE관리시스템 업그레이드
지주사 차원의 통합TE관리 업무 효율성 향상

 

: 시장리스크 관리시스템 개선 프로젝트(2012년 5월 ~ 2012년 9월)

 
시장데이터, 위험요인, 시나리오, 포지션데이터 등의 업무요건 정의
그룹 시장리스크 통합측정을 위한 표준안 정의
그룹 시장리스크 데이터 및 시스템 통합 운영방안 정의
관계사 통합 VaR 산출
통합 VaR 보고서 등 관련 보고서 개선

그룹 시장리스크 관리 표준안 수립 및 구축
그룹 통합VaR 산출을 위한 시장리스크시스템 개선
그룹 표준의 효율적인 시장리스크 관리시스템 구축
향후 신BIS협약에 대응하기 위한 그룹 차원의 통합기반 마련

 

: 바젤 II 기본내부등급법 추가승인 프로젝트 (2012년 4월 ~ 2012년 12월)

 
승인지원에 대한 전반적인 Control Tower 지원
승인신청 문서작성, 리뷰 및 보완 지원
추가승인 익스포져의 승인신청에 따른 RWA 산출방법 변경의 영향도 분석 지원
RWA 병행산출체제 구축과 이에 대한 결과의 영향도 분석 지원
RWA시스템 사전점검 및 개선사항 수정
향후 임점점검 시와 임점점검 후의 업무지원

단계적 적용대상 익스포져에 대한 내부등급법 승인신청
RWA 산출관련 시스템 개선을 통한 업무 효율성 증대

 
: Commodity 파생상품 리스크측정 모듈 도입 프로젝트(2012년 4월 ~ 2012년 7월)
 
상품파생 관리 및 리스크 측정을 위한 데이터 관리 및 입수 체계 구축
내부모형에 의한 상품파생 리스크 측정 체계 구축
표준모형에 의한 상품파생 리스크 측정 체계 구축
상품파생 분석보고서 및 기타 보고서 개발
상품파생의 신규거래에 따른 사전 리스크 측정 체계 구축으로 상품 커버리지 확대
내부모형 측정방법론의 향후 감독원 승인을 위한 사전준비
 

: 신용리스크 관리시스템 재개발 프로젝트(2012년 3월 ~ 2013년 4월)

 
소매 및 비소매 LGD 세그먼트와 추정방법 개선 및 적정성 검증
회수데이터 정비 지원 및 모니터링 체계 구축
CCF 세그먼트와 추정방법 개선 및 적정성 검증
위기상황분석 시나리오 정의 및 설계
신용편중리스크 산출 및 시스템 구축
신용리스크관리체계 문서화 및 통제구조 방안 마련

원천데이터 정비 및 관리기준 마련으로 정확한 리스크관리 체제 구축
BASEL 내부등급법 기준에 적합한 위험요소(RC)의 추정
신용리스크관련 내부 시스템 개선을 통한 업무 효율성 극대화
내부등급법 승인 획득을 위한 준비역량 강화 및 기반 마련

 

: EL충당금 산출 프로젝트(2012년 1월 ~ 2012년 2월)

 
카드자산 PD 추정방법 개선
카드자산 LGD 추정방법 개선
EL충당금 산출 및 적정성 검토

대손충당금의 안정성 및 적정성 제고
예상손실 활용방안 수립

 

: 내부등급법 도입 1단계 프로젝트(2011년 11월 ~ 2012년 9월)

 
바젤 II 자산분류의 적정성 및 부도정의에 대한 검증
소매 및 비소매 신용평가시스템의 사전 검증
신용평가시스템 운영시 주의사항 등 사후검증을 위한 가이드라인 제시 등
사후관리시스템 현황분석을 통한 LGD 데이터 관리방안 마련

향후 바젤 II 내부등급법 승인신청을 위한 바젤 II 요구사항들의 철저한사전 준비로 시행착오 최소화
내부등급법 승인을 위한 준비역량의 강화로 리스크관리 수준의 업그레이드

 

: 사업구조 개편에 따른 리스크측정시스템 개선 프로젝트(2011년 10월 ~ 2012년 3월)

 
IFRS기준에 의한 자회사 각 부문별 리스크측정 체계 구축 및 개편
농협 자체 리스크측정시스템 개편 및 공제 리스크 측정시스템 구축
지주사기준의 자회사 리스크측정 현황 종합보고 및 모니터링 기반 구축
지주사 기준의 규제자본 및 토탈 익스포져 통합관리체계 구축
IFRS 적용에 따른 규제자본 및 경제적자본, 신용편중, 최적 포트폴리오 산출 시스템 등 개편

사업구조 개편에 따른 지주사 관점의 통합리스크관리 체계 구축
자회사 시스템의 신뢰성 확보를 통해 지주사 차원의 신속하고 안정적인 리스크 통합 보고체계 구축
IFRS 기준에 의한 리스크 관리시스템 개편을 통해 리스크관리 역량을 강화하고, 효율적인 리스크관리 수행

 

: 통합 위기상황분석(Stress testing) 체제 구축 프로젝트 ( 2011년 9월 ~ 2012년 2월)

 
통합 위기상황분석 시나리오 생성 방법 구축
통합 위기상황시나리오에 의한 세부리스크(시장,신용,운영,금리,유동성 등) 유형별 영향력분석
정기적/비정기적 위기상황분석 프로세스 구축
경기상황 및 익스포져별 모니터링 방안 마련과 모니터링 시스템 구축
역위기상황분석 프로세스 구축
경영에의 활용방안 마련
검증방법론 개발

감독원의 새로운 모범규준을 충족하는 통합 위기상황분석 체제 구축
위기상황 모니터링시스템 구축을 통한 상시 위기상황 모니터링 체계 구축
전사적이며, 실질적/현실적인 위기관리 능력 제고

 

: LGD/CCF 개선 및 적용(안) 검증 프로젝트 ( 2011년 9월 ~ 2011년 10월 )

 
부도대상기간 추가 및 추정방법 개선에 의한 LGD/CCF의 적정성 검증
개인카드, 기업카드, 카드론의 CCF 적정성 검증
정상자산의 LGD, 부도자산의 BEEL/PLGD의 적정성 검증

부도대상기간 확대에 따른 개선 추정치의 사전검증으로 안정성 및 적정성 확보
경제적 자본, 신용손실 충당금 등 주요 지표의 현실화

 
: 내부모형 승인을 위한 시장리스크 관리시스템 개선 프로젝트(2011년 8월 ~ 2012년 3월)
 

금융감독원의 시스템 점검 대응을 위한 시스템의 안정화
VaR 측정 모형에 대한 전반적인 적정성(적합성) 점검
통제구조, 내규, 내부감사 등 관리 인프라 점검
시장리스크 시스템 운영 측면 (적시성, 적합성, 일관성 등) 점검
DQM 현황 및 보고서 산출 프로세스 확립
사전질문답변서 리뷰 및 자가진단 등을 통한 승인 지원
임점점검 대비 사전준비 사항 점검

체계적인 데이터 관리 프로세스 구축으로 데이터 신뢰도 강화
측정값 적정성 및 신뢰성 확보와 신속하고 안정적인 보고체계 구축
경쟁력 있고 신속한 내부모형 승인신청 절차 마련
효과적인 금융감독원 임점 점검 대응
 

: 위험가중자산 및 BIS비율 산출에 대한 적정성검증 컨설팅(2011년 7월 ~ 2011년 10월)

 
적정성검증 체크리스트 정의
적정성검증 Template 작성
적정성검증 Prototype 개발 및 검증에 따른 개선사항 도출
산출을 위한 기초데이터 정합성검증 프로세스 설계
검증단계별 R&R 정의 및 규정화 개선 및 보완

향후 적합성검증 시스템화를 위한 사전 점검
RWA 및 BIS비율 산출에 대한 전반적인 검증프로세스 구축

 

: 바젤 II 신용리스크관리시스템 구축 프로젝트(2011년 7월~2012년 2월)

 

전반적인 신용리스크관리체계 개선방안 수립
적합성검증 체계수립 및 검증 수행
DQM을 위한 검증 규칙 정의
시스템 구축(RDM, RC산출, 적합성검증 및 모니터링, RAPM, 포트폴리오관리)

신용리스크관리체계에 대한 전반적인 점검 및 개선
바젤 II 승인을 대비한 신용리스크관리스스템 구축
신용리스크관리시스템 구축에 따른 효율적인 리스크관리
 

: 시장리스크 Upgrade 프로젝트 (2011년 6월 ~ 2011년 7월)

 

역사적 시나리오 최대손실접근법 활용방안 개선
분산-공분산 VaR 측정시스템 구축
CMT 스왑 분석을 위한 시스템 구축
Callable CD Range Accrual Note 분석 시스템 점검 및 개선
사후검증시스템 개선작업

시장리스크 VaR 검증 및 분석 기능 강화
신상품 분석 및 평가방법 개선
검증 및 분석 기능 개선/강화에 따른 리스크관리체계의 적시성 제고
 
: 신용리스크 적합성검증 프로젝트(2010년 12월 ~ 2011년 5월)
 

기업 LDP 추정모형의 PD 적정성에 대한 개발검증
기업 LGD 추정모형의 적정성에 대한 개발검증
기업 CCF 추정모형의 적정성에 대한 개발검증
기업 LDP, LGD, CCF의 사후검증을 위한 시스템 설계
향후 고급내부등급법 승인신청을 위한 문서 및 내규 점검 및 보완

roll out시킨 모형들에 대한 향후 내부등급법 승인신청 사전 준비
기업 LGD, CCF 등 향후 고급내부등급법 승인신청을 위한 사전 준비
지속적인 적합성검증 수행을 위한 적합성검증시스템 업그레이드
 
: 신용리스크 고급내부등급법 승인지원 컨설팅(2010년 12월 ~ 2011년 6월)
 
고급내부등급법(AIRB) 승인획득을 위한 업무 전반 총괄관리
승인점검 전,후 주요 이슈도출 및 해결방안 마련 등 업무지원
세부 업무별 주요 지적사항 및 요청사항, 이행방안 마련
고급내부등급법 승인신청을 위한 주요 문서화 지원 등
국내 시중은행 최초 고급내부등급법 사용을 위한 승인신청
고급내부등급법 승인신청 준비를 통한 내부 역량 강화
감독기관의 고급내부등급법 승인심사 대비 사전 대응능력 강화
 

: 영업연속성(BCP)체제 구축을 위한 컨설팅 프로젝트 (2010년 11월 ~ 2011년 4월)

 
영업영향분석(BIA) 및 위험평가(RA)
영업연속성관리체계(BCM framework) 구축
영업연속성계획(BCP) 수립
대체사업장 요건 정의 및 테스트 계획 수립
해외 선진 금융기관 BCP 현황 및 벤치마킹 방안 제시 등

global best practice 전수 등을 통한 전행적 BCP 체계 구축
선진 리스크관리체제 확립 및 위기 대처능력 제고를 통한 리스크관리 능력 강화
실제 금융환경에 적합한 실질적인 BCP 정책과 지침 등의 수립
향후 감독기관의 BCP 국내 모범규준 마련에 대비한 지침 수립 등

 
: 시장리스크시스템 Upgrade 프로젝트(2010년 7월 ~ 2010년 12월)
 
시스템 성능 개선 및 신상품 도입을 위한 Risk Watch 업그레이드
위험요인관리 등 Risk Watch의 상품분석기능 점검
오류발생 가능성 여부 등 사후 검증작업에 대한 전반적인 점검
위기상황분석을 위한 추가사항 반영
시스템 성능개선 및 일배치 작업의 효율성 제고
신상품 추가, 배치작업 오류 발생 시 대응체계 강화
평가금액 및 VaR 산출의 적정성과 신뢰성 확보
 

: 비정형파생상픔 시장리스크 관리시스템 구축 프로젝트(2010년 7월 ~ 2010년 11월)

 

통합 시장리스크관리체계 구축을 위한 기존 비정형파생상품 분석프로세스 개선
향후 추가예정인 상품의 파라메터 및 프로세스의 사전검토,시스템 확장성 개선
정형 및 비정형상품의 시나리오별 이론가정보를 이용한 통합VaR 산출
검증문서 등 제반 매뉴얼 보완작업

비정형 파생상품 분석모듈 추가에 따른 기존 운영시스템과의 유기적인 연계와
통합체계 구축
비정형 파생상품 분석의 체계적인 프로세스 정립 및 향후 추가 상품에 대한 유연성 확보
필요한 시점에 다양한 형태의 그룹별 VaR정보 활용하는 프로세스 구축
시스템 운영 및 금융감독원 승인메뉴얼 구비
 
: IFRS 도입에 따른 리스크 관리 시스템 개선 프로젝트(2010년 6월 ~ 2011년 02월)
 
IFRS기준에 따른 자산분류요건 개선
K-GAAP과 IFRS기준의 자산유동화 연결범위에 대한 정확한 인식을 통해 RWA 산출방식 정의
RWA 산출대상 CoA 개선
IFRS 기준에 따른 LGD/EAD 추정시스템의 반영요건 정의
금융감독당국에서 권고하고 있는 IFRS를 반영한 리스크량을 정확히 산출
IFRS기준의 RWA와 K-GAAP기준의 RWA를 비교산출하여 국내외 기준의 다차원 리스크관리체계 구축
 

: 바젤 II 신용리스크관리시스템구축을 위한 프로젝트(2010년 6월 ~ 2010년 12월)

 

Basel II 기준 충족을 위한 리스크 측정요소(PD,LGD,CCF) 추정방법 개선
소매 세그먼테이션 개선
신용리스크량(EL 및 UL) 산출 및 관리방안 개선
신용리스크관리시스템 개선방안 수립
DB 모델링, 시스템 설계도 작성 등 시스템 개발 지원

지주사 Basel II 방식으로의 감독체계 전환에 대비한 주요 계열사의 사전준비 강화
Basel II 요건을 충족하는 리스크관리체계의 수립
신용리스크관리의 체계화 및 선진화를 통한 업그레이드된 리스크관리체계 구축
향후 감독원의 Basel II 승인신청에 대한 사전적 내부 관리체계 점검 및 개선
 

: 시장리스크 내부모형 승인지원 프로젝트 (2010년 5월 ~ 2010년 12월)

 
내부모형 승인 추진업무 전반 총괄
승인신청관련 문서 전반 점검 및 관련 내규 점검
적합성검증 방법 및 프로세스 확립
시장리스크관리시스템 개선
시장리스크 DQM 프로세스 확립 및 DQM업무 검증규칙 도출 등

시장리스크관리시스템의 안정화
신상품에 대한 평가 및 리스크 측정, 관리수준 제고
데이터 정합성관리 현황 및 보고서 산출 프로세스 확립을 통한 DQM 체계 확립
금융감독원 승인점검 대응능력 강화
BIS비율 제고 및 리스크관리 역량 강화

 

: 바젤 II 기본내부등급법 승인지원 프로젝트(2010년 4월 ~ 2010년 11월)

 
기본내부등급법 승인지원 총괄
기업/소매 신용평가시스템 개선사항 도출
LGD/CCF 개선사항 도출
검증 및 제3자 보고서 개선사항 도출
기본내부등급법 승인심사 대응 지원

승인신청 문서의 품질 강화를 통해 내부 관리문서의 품질 향상
Basel II 기본내부등급법 승인 신청을 위한 요건 달성
승인 심사시 대응능력 및 준비 역량 강화 지원
기본내부등급법 승인 획득을 위한 승인 신청
승인 심사시 필요한 대응 지원 제공

 
: IFRS기준 리스크관리시스템 개편 프로젝트 (2010년 4월 ~ 2010년 12월)
 

IFRS기준 및 K-GAAP관련 DW 이원화를 위한 개선요건 도출
K-GAAP 기반 시스템 및 IFRS기준 시스템의 영향도 분석 및 GAP의 최소화
IFRS 기준 데이터 제공/적재 및 Data validation 요건 도출
신용리스크, 시장리스크, 운영리스크, ALM, RDW/통합보고서 개편 및 ETL
IFRS 기준 통합리포팅 개발

효율적, 안정적, 확장성을 겸비한 IFRS 기반 리스크 관리 시스템을 구축
IFRS 기준의 재무정보에 입각한 리스크 측정 관련 정보생성, 분석/활용 및 공시관리를 위한 인프라 구축
금융감독당국에서 권고하고 있는 IFRS를 반영한 리스크량을 정확히 산출
전행 내부 관리 프로세스의 일관성 및 대외 경쟁력 제고 기회
 

: 시장리스크 관리시스템 보완 및 내부모형 변경승인 지원 프로젝트(2010년 2월 ~ 2010년 6월)

 

Commodity파생상품(옵션, 스왑)의 HS VaR 산출 로직 구축
통화스왑, 외화이자율스왑에 대한 FX차감 포지션 생성 로직 개선
Deal기준 시나리오별 MTM 산출
내규 제정/개정(안) 점검
매뉴얼 정비 및 점검
HSVaR 변경 승인신청 관련 점검 등

신상품(파생상품)에 대한 리스크관리 체계 구축으로 리스크관리 수준 제고
MCVaR에서 HSVaR로의 변경 승인신청을 위한 사전 준비 체계의 구축
금감원 임점점검에 대한 대응능력 강화
HSVaR 변경에 따른 업무 효율성 제고
 

: 비정형파생상품 모듈 구축 프로젝트(2010년 2월 ~ 2010년 6월)

 

비정형파생상품을 감안한 기존 Riskwatch 시스템 개선
비정형파생상품 리스크의 추가 반영
다차원 통합VaR 산출 및 보고서 작성

탄력적 상품운영이 가능한 비정형파생상품관리 프로세스의 구축
그룹별 다양한 통합VaR관리 프로세스 구축으로 사용자 요구정보 적시 제공
비정형파생상품의 체계적 관리시스템 구축으로 분석의 효율성 제고
 

: 운영리스크 AMA 적합성검증 프로젝트(2009년 12월~2010년 1월)

 

양적검증 및 질적검증에 대한 Validation Framework 정비
검증 체크리스트와 검증 매뉴얼의 정비 및 보완
지속적 양적검증을 위한 Toolkit 개발
개선과제 도출 및 핵심과제 실행방안 수립

Ongoing Validation을 통한 ORM 관리체계 적정성 점검 및 보완
검증 Toolkit 개발에 따른 지속적인 양적검증체계 구축
은행 BIS비율의 신뢰성 제고
 

: 바젤 II 기본내부등급법 승인지원 프로젝트(2009년 12월~2010년 6월)

 
승인지원 총괄
승인신청 전략 수립
내부 규정체계, RWA 시스템, 리스크 파라메터 점검 및 보완, 승인지원
위기상황분석 체계 점검 및 승인지원
적합성검증체계 점검 및 보완방안 수립
승인신청 후 추가 보완사항 등 지원

Basel II 기본내부등급법 승인 신청을 위한 요건 달성
승인 심사시 대응능력 및 준비 역량 강화 지원
기본내부등급법 승인 획득을 위한 승인 신청
승인 심사시 필요한 지원 제공

 

: 신용리스크 데이터 정합성검증시스템 프로젝트(2009년 11월~2010년 7월)

 
바젤II 신용리스크 데이터 정합성 검증 체계구축
데이터 품질 개선, 보완, 관리방안 마련
데이터 정합성관리시스템 개발 및 데이터 이력관리
검증결과 모니터링 및 리포팅 관리

데이터 검증의 투명성 및 객관성 확보
데이터 품질 제고를 통한 측정값의 신뢰성 확보
데이터 검증 및 모니터링 체계의 구축
데이터 관리 ownership 규정화로 데이터에 대한 책임성 명확화

 

: 신용평가시스템 적합성검증시스템 보완프로젝트(2009년 11월~2009년 12월)

 
대기업 LDP에 대한 신용등급화 적정성 검증방법 설계
검증방법 설계에 따른 내부 LDP 데이터의 검증
SBRA(Shadow Bond Rating Approach)에 의한 검증방안 마련
대기업 외 LDP 자산에 대한 이론적 검증방안 마련

LDP 자산에 대한 실무적 검증체계의 구축
LDP 자산에 대한 이론적 검증체계의 구축

 
: CRMS 시스템 개선 프로젝트(2009년10월 ~ 2010년 1월)
 
ETL영역과 UI 영역의 개선
IFRS를 반영한 파라메터(PD,LGD)의 산출
풀 구분 체계 및 드라이버 변경
주요 파라메터 추정치의 변경 및 추정요소의 개선
시스템 개선에 따른 report 변경 및 시스템 개선
시스템 개선을 통한 user의 활용력 증대
풀 체계 및 드라이버 정보 변경을 통한 업무요건 수정 및 개선
IFRS의 주요 파라메터 산출시 반영
 
: 시장리스크관리시스템 Upgrade 프로젝트(2009년 9월 ~ 2009년 10월)
 
실시간 yield curve를 반영한 pricing
이자율옵션상품 관리를 위한 시스템 업데이트
시나리오 및 VaR 산출 보고서 업데이트
금리관련상품 평가금액 검증
금리관련상품의 리스크 관리 범위 확장
실시간 프라이싱을 통한 상품별 리스크관리 기반 업그레이드
 

: 신용평가시스템 진단 및 개선 프로젝트

   (2009년 08월~2010년 01월, F1(위기상황분석 : 2009년 11월~2010년 1월)
 
리스크 파라메터에 대한 모형보수성 검증
경기순응성 완화 검증
거시경제지표에 의한 위기상황분석모형 개발
경제적자본 위기상황 시나리오 진단 및 개선안
Credit Manager risk factor에 대한 시나리오 진단 및 개선안

광주은행의 BIS II 승인획득을 위한 위기상황분석 파트 지원
Pillar1 뿐만 아니라 Pillar2측면의 위기상황분석을 위한 기반 구축
기존 위기상황분석 시나리오 점검을 통한 실용성 강화

 

: 운영리스크 AMA 적합성검증 및 시스템개선(2009년 8월~2010년 2월)

 
ORM 전반에 대한 적합성검증체계의 수립
Use-test 등 운영리스크 전략 수립
측정방법론 정교화 등 관리체계의 개선
운영리스크 통제구조의 개선방안 마련
ORM 시스템 개선

AMA 승인을 위한 감독당국의 요건 충족
ORM 전략 수립에의 활용성 제고
  - 측정결과의 리스크 대응전략 활용
  - 적극적인 경영에의 활용(Use-test)
적합성검증체계의 수립 및 Validation Review 체계 수립 지원
관리체계 및 통제구조의 개선을 통한 실질적인 운영리스크관리
ORM 시스템 업그레이드를 통한 시스템 안정화 및 실용성 강화

 

: 시장리스크 Upgrade 프로젝트(2009년 7월 ~ 2009년 12월)

 

신상품(신용파생상품, 이자율 파생상품, 상품 파생)에 대한 리스크 관리
거래상대방 리스크 관리
RiskWatch Vol. Smile 구현

신용파생상품 등 리스크 관리 대상 신상품의 확장
Front System과의 평가금액 검증기능의 강화
장외파생상품의 거래상대방에 대한 리스크 조기 발견
 
: CRMS(Credit Risk Management System) 재개발 프로젝트 (2009년 7월 ~ 2009년 12월)
 
Default Mode Upgrade를 위한 LGD, EAD Segmentation 수정
LGD, EAD 산출로직 수정
법인자산에 대한 EL 및 UL산출
업무요건 업그레이드와 안정성 및 범용성을 지닌 FRMS(Financial Risk Mgmt. System)의 반영을 통해 신용리스크관리의 효율성 강화
신용Risk Data Mart 관리의 효율성 향상
CRMS 시스템에서 산출되는 EL을 IFRS(국제회계기준) 시스템에 적용
 

: 기본내부등급법 승인추진 프로젝트 (2009년 3월 ~ 2009년 9월)

    (‘기본내부등급법 승인 총괄'과 ‘위기상황분석 및 규제자본시뮬레이션 시스템 구축'업무 부문)
 
기본내부등급법 승인 총괄, 승인신청 미비사항 점검 및 보완
위기상황분석 시스템 구축
규제자본 시뮬레이션 시스템 구축

Basel II 내부등급법 승인 신청을 위한 요건 달성
BIS 비율 개선 제고
신용리스크 위기상황분석 및 규제자본 시뮬레이션시스템 구축

 

: 운영리스크 고급측정법 적합성 검증 컨설팅 프로젝트 (2009년 1월 ~ 2009년 2월)

 

Validation Framework 정비 (검증 체크리스트 정비, 검증매뉴얼의 업그레이드 On-going validation을 위한 검증 Toolkit 개발)
문서화 보완
ORM시스템 적정성 확인 (지석전수 및 선진사례 제공, 개선보완사항 도출)

ORM체계의 적정성 확보
은행 BIS비율의 신뢰성 제고
 
: Double Barrier의 리스크량 측정시스템 구축 프로젝트 (2008년 12월 ~ 2009년 3월)
 

보유중인 비정형 파생상품 평가모듈 FX Option-Double Barrier, Two Stock 적용
그룹별 다양한 통합VaR를 실시간으로 관리하는 프로세스 구축
자원 및 환경을 최대한 감안하여 최단시간 내 분석하는 체계 구축
내부인력으로 대처할 수 있도록 Case study를 통한 기술이전 및 매뉴얼정비

상품별 특이사항 반영한 적정한 방법론을 적용함으로써 정교한 리스크 분석 가능.
운용부서 신상품 운용시 적절한 대응 체제 수립.
운용부서 필요시점에 다차원 VaR 분석 가능.
 
: 신용편중리스크 관리시스템 구축 프로젝트 (2008년 12월 ~ 2009년 4월)
 
인식, 평가 및 측정, 자본적립, 위기상황분석, 모니터링 및 통제 에 대한 신용편중리스크 관리체계 구축 방안 제시
감독방향을 충족하는 평가 및 측정, 자본적립 방안, 위기상황분석, 모니터링을 위한 신용편중리스크 관리 시스템 구축
지표와 측도에 의한 평가 및 측정 방법 개발, 자본적립, 모니터링 시스템 구축
신용편중리스크 지표 및 측도를 이용한 모니터링 방안
경제적 자본과의 연계 방안

금융감독기관의 감독방향에 대응
선제적인 신용편중리스크 관리 시스템 구축
관리체계 수립

 

: 비정형파생상품 시장리스크시스템 컨설팅 및 구축 프로젝트(2008년 10월 ~ 2009년1월)

 

일반 상품은 기존 RiskWatch 엔진 이용하고, 비정형상품은 은행 내부 프라이싱모듈을 이용 시나리오별 이론가를 산정한 후 통합 VaR를 계산.
실시간 VaR산출 기능을 지원하여 사용자가 VaR정보를 다차원으로 분석할 수 있도록 함.

상품별 특이사항 반영한 적정한 방법론을 적용함으로써 정교한 리스크 분석 가능.
운용부서 신상품 운용시 적절한 대응 체제 수립.
운용부서 필요시점에 다차원 VaR 분석 가능.
 

: 바젤 II 내부등급법(F-IRB) 승인지원 프로젝트(2008년 10월 ~ 2008년 11월)

 

타행 사례 기준 각 업무별 점검항목(요청 자료)에 대한 사전 제시 및 설명
점검항목(요청자료)에 대한 사전 준비자료 리뷰 및 보완사항 도출
기업 신용평가모형 및 PD 추정 개발보고서 리뷰 및 보완사항 도출
소매 Pooling 및 PD 추정 개발보고서 리뷰 및 보완사항 도출

감독기관의 바젤 II 기본내부등급법에 대한 승인점검을 대비하고, 승인을 획득하기 위한 필요한 지원을 제공함.
 
: 바젤 II 고급내부등급법 Advisory 프로젝트(2008년 9월 ~ 2008년 12월)
 
LGD/EAD 부문
업무 전반에 대한 리뷰 및 조언
승인 신청 지원
승인 점검 지원
바젤 II 고급내부등급법 승인 신청을 위한 요건 달성
 
: 최적 포트폴리오 시스템 Upgrade 프로젝트(2008년 9월 ~ 2009년 1월)
 

포트폴리오 관리를 위한 리스크를 A_IRB로 수정하여 시스템에 반영
포트폴리오 관리를 위한 수익Data로 RAR을 활용하여 시스템 개발
포트폴리오 최적화의 범위를 확대하여 다양한 Category별 최적화 작업 수행할 수 있는 시스템 개발

Basel ll 시스템의 구축으로 인하여 신용리스크에 대한 경제적 자본을 고급내부등급법(A_IRB)로 변경
기 완료된 RAPM시스템을 활용한 RAR을 활용한 수익률의 도출
은행의 신용자산을 보다 세부적으로 최적화할 수 있는 체계 마련
한도관리와 사업계획에 포트폴리오 최적화 시스템을 활용
 

: 운영리스크 적합성 검증 및 승인지원 프로젝트(2008년 8월 ~ 2008년 12월)

 

운영리스크 고급측정법에 대한 질적 적합성 검증
운영리스크 고급측정법에 대한 양적 적합성 검증
승인신청 지원 및 승인심사 지원

운영리스크 고급측정법에 대한 적절성 및 안정성 확립
감독기관 승인 획득을 위한 요건 달성
승인 획득을 위한 승인 신청 및 심사시 필요한 지원 제공
 
: 비정형파생상품 시장리스크시스템 컨설팅 및 구축 프로젝트(2008년 7월 ~ 2008년 9월)
 
일반 상품은 기존 RiskWatch 엔진 이용하고, 비정형상품은 은행 내부 프라이싱모듈을 이용 시나리오별 이론가를 산정한 후 통합 VaR를 계산.
실시간 VaR산출 기능을 지원하여 사용자가 VaR정보를 다차원으로 분석할 수 있도록 함.
상품별 특이사항 반영한 적정한 방법론을 적용함으로써 정교한 리스크 분석 가능.
운용부서 신상품 운용시 적절한 대응 체제 수립.
운용부서 필요시점에 다차원 VaR 분석 가능.
 
: 신용평가모니터링 및 적합성 검증 시스템 구축 프로젝트 (2008년 6월 ~ 2008년 12월)
 
신용평가모니터링 및 적합성 검증 시스템 구축
PD/LGD/CCF 추정 절차 정비 및 자동화
금감원 제출용 데이터 자동 생성 및 데이터 마트 구축
LGD/CCF 추정 및 검증절차 정비로 AIRB준비
모니터링/적합성검증 기능 개선과 자동화를 통화 업무 효율성 강화 및 검증범위 확대
정비된 신용리스크 요소 추정 로직이 반영된 체게적 데이터 관리
금감원 전송 데이터 작성 및 제출전 점검 업무 편의
 
: 바젤 II 내부등급법 승인지원 프로젝트 (2008년 5월 ~ 2008년 9월)
 
업무 전반에 대한 리뷰 및 조언
승인신청 지원
승인심사 지원
Control Tower 관리 지원

Basel II 내부등급법 승인 신청을 위한 요건 달성
승인 획득을 위한 승인 신청 및 심사시 필요한 지원 제공

 
: 시장리스크 내부모형 적합성 제고 프로젝트 (2008년 5월 ~ 2008년 12월)
 
내부모형 적합성 제고 : 전체 트레이딩 포지션을 대상으로 하는 적합성 검증
관리 인프라 점검 : 통제구조, 내규 및 내부감사 영역
시스템 인프라 점검

시장리스크 내부모형 승인을 위한 요건 달성

 
: Pre-Risk Factor 분석 시스템 구축 프로젝트 (2007년 12월 ~ 2008년 7월)
 
사전 리스크관리를 위한 신규 지표 개발 및 시스템 개발
리스크 사전 측정체제 구축
신규 투자 상품 분석 및 관리 방안 수립
리스크 유형별 측정 및 관리를 위한 지원 체제 구축
자본 적정성 관리 체제 구축 및 사전 리스크 관리 절차 문서화

위기상황에 대한 인식 체제 및 분석 시스템 도입으로 금융환경 충격에 대한 사전 대응 능력 향상
신규 투자 상품 관리 체제 정비 및 신속 정확한 의사결정 체제 구축
실질적 리스크 관리 능력 향상
신BIS 기준에 부합하고 농협의 특수성을 반영한 리스크 관리 절차를 수립

 
: 바젤 II Advisory 프로젝트 (2007년 11월 ~ 2008년 4월)
 
업무 전반에 대한 리뷰 및 조언
소매신용평가시스템 지원
금융감독원 제출 데이터 사전 테스트
CRM, RWA, 자산유동화, 위기상황분석, 자본적정성 평가 체계 리뷰 및 문서화 지원
Basel II 기본내부등급법 승인 신청을 위한 요건 달성
 

: 시장리스크 측정 내부모형 변경 및 인증 획득 컨설팅 프로젝트(2007년 11월 ~ 2008년 3월)

 
시장리스크 측정 내부모형 변경 및 인증 획득을 위한 컨설팅 수행

MonteCalro Simulation VaR a Historical VaR 산출 모델로 변경
Vega VaR 추가 산출
사후검증 로직 변경
VaR 보고서 및 관련 소요자기자본 보고서 변경
Market(RiskFactor), Position, 손익 데이터 등 점검
기타 시장리스크보고서 재점검 및 재설계

Historic VaR 방법 변경을 통해 금융감독원 인증 획득을 기반 마련
 
[대형외국은행] : 바젤 II 표준모형 구축 프로젝트 (2007년 7월 ~ 2007년 11월)
 
Basel II 표준모형 구축
표준모형 신용위험가중자산 산출에 대한 비즈니스 요건 정리
표준모형 패키지의 커스터마이징 요건 정리
테스트 케이스 작성 및 테스트 진행
표준모형 비지니스 요건정의서
표준모형 기능 요건정의서
표준모형 테스트 case 및 테스트 결과
 
: 소매신용평가시스템 변화관리 프로젝트 (2007년 6월 ~ 2007년 12월)
 

소매 신용리스크 측정사항에 대한 개선사항 보완
금감원 FIRB 승인을 위한 준비 작업 지원

FIRB 승인 신청을 위한 소매 리스크 요인의 보완
신BIS 자기자본비율 산출기준의 최소요건 달성
경기침체기를 고려한 리스크 요소의 추정방법 적정성 반영
금융감독원 및 Self-Assessment의 반영으로 승인신청을 위한 요건 달성
 
: 운영리스크 적합성 검증 프로젝트 (2007년 6월 ~ 2007년 9월)
 

측정입력 자료와 측정모형에 대한 적합성 검증
측정모형에 대한 안정성 및 민감성 검증
측정절차에 대한 검증

적절하고 안정성 있는 운영리스크 고급측정법 확립
감독기관 승인 신청 지원을 위한 효과적인 대응안 마련

 
: 바젤 II 내부 등급법 승인을 위한 Self Assessment 컨설팅 프로젝트 (2007년 6월 ~ 2007년 8월)
 
바젤 II 기본내부등급법 승인신청을 위한 업무 컨설팅
승인을 위한 감독기관 요구사항 점검 및 지원
바젤 II 기본내부등급법 승인 신청을 위한 요건 달성
 
: 포트폴리오 관리시스템 구축 프로젝트(2007년 5월 ~ 2007년 10월)
 
시장 및 신용리스크,RAPM을 고려한 포트폴리오 관리시스템 구축
농협중앙회의 특수성을 반영한 포트폴리오관리방법 적용
시장리스크 및 경제적모형의 신용 VaR, 규제모형의 RWA를 반영한 포트폴리오관리
파라미터 정의에 따른 다양한 시뮬레이션 기능의 개발
포트폴리오관리의 업무적용 프로세스 수립
포트폴리오 Rebalancing을 위한 모니터링

다양한 시나리오에 의한 포트폴리오관리
Market VaR와 Credit VaR, RWA, RAPM을 반영한 포트폴리오관리
시뮬레이션 결과의 업무적용

 
[대형외국은행] : 바젤 II MBS 구축 프로젝트 (2007년 4월 ~ 2007년 12월)
 
Basel II MBS 구축
자산유동화 신용위험가중자산 산출에 대한 비즈니스 요건 정리
자산유동화 커스터마이징 요건 정리
테스트 케이스 작성 및 테스트 진행
자산유동화 신용위험가중자산 산출 비지니스 요건정의서
자산유동화 신용위험가중자산 산출 기능 요건정의서
자산유동화 테스트 case 및 테스트 결과
 
: 시장리스크관리시스템 구축 프로젝트(2007년 4월 ~ 2007년 9월)
 
자회사 시장리스크관리를 위한 시스템 구축
표준모형에 의한 자회사 시장리스크관리시스템 구축
향후 내부모형을 위한 자회사 DB 사전 구축

표준 및 내부모형을 위한 자회사 요구 데이터 현황 파악
표준모형에 의한 DB 구축
표준모형에 의한 시스템 구축
내부모형을 위한 DB 구축

 
: 내부모형 승인신청관련 컨설팅 프로젝트(2007년 4월 ~ 2007년 9월)
 
시장리스크관리 내부모형 승인을 위한 컨설팅
내부모형 승인을 위한 감독기관 요구사항 점검 및 지원
시장리스크관리시스템(RiskWatch) 점검 및 보완
승인신청을 위한 업무 프로세스 컨설팅 및 지원
시장리스크관리 내부모형 승인 업무지원
 
: 자본적정성 평가 및 관리체계 구축 프로젝트 (2006년 10월 ~ 2007년 2월)
 
자본적정성 평가 및 관리체계 완성
포괄적인 리스크 평가 및 관리체계 마련
경제적 자본 산출, 관리 및 활용방안
리스크 모니터링 및 보고체계 구축
자본적정성 관련 통제구조 확립
Basel II Pilar 2 기준을 충족하는 신용편중리스크 관리 시스템/프로세스 구성
Basel II Pilar 2에 의거 은행 내부의 모든 리스크를 감안한 내부 자본적정성 평가 절차 수립
 
: 시장리스크 내부모형 구축 프로젝트 (2006년 10월 ~ 2007년 4월)
 
시장리스크 내부모형 인증 지원
신규 내부모형 구축(역사적 시뮬레이션)
승인신청을 위한 Q&A 및 문서화
 
: OTC인가를 위한 지원 프로젝트 (2006년 10월 ~ 2006년 12월)
 
OTC 인가 승인신청을 위한 프로세스 및 시스템 정비
 
[대형외국은행] : 바젤 II 신용리스크 A-IRB 구축 프로젝트 (2006년 4월 ~ 2007년 4월)
 
Basel II 신용리스크 A-IRB 구축
고급내부등급법에 의한 Exposure Class 분류
Basel II Advanced IRB 산출 시스템 구축
통합 BIS 비율 산출 및 Pillar 3 보고서 산출
 
: 시장리스크관리시스템 보완 프로젝트 (2006년 2월 ~ 2006년 3월)
 
요구사항 변화에 적합한 Upgrade된 시장 리스크 관리 컨설팅
시장 및 상품의 변경사항 분석
엔진 변경 사항 분석 (로직 및 데이터 점검)
추가 요구 사항 반영
추가 요건을 반영한 시장리스크관리시스템 Upgrade
 
: 바젤 II 시스템 구축 프로젝트 (2005년 11월 ~ 2006년 10월)
  RDW, 기업PD/LGD/EAD, 독립적합성 검증, 편중리스크/포트폴리오시뮬레이션, 자본적정성 평가
 
Basel II 기준의 신용리스크관리시스템 구축
신용리스크(운영/시장 포함) 데이터마트 설계
기업 부문에 대한 합리적인 Risk Component 추정 모형 및 타당성 검증
신용평가시스템의 적합성과 Basel II 요건에 대한 정합성 판단 Logic과 시스템 설계
Basel II Pilar 2 기준을 충족하는 포트폴리오 집계 및 분석, 편중리스크 관리 시스템/프로세스 구성
Basel II Pilar 2에 의거 은행 내부의 모든 리스크를 감안한 내부 자본적정성 평가 절차 수립
Basel II 최소 요건을 달성하는 운영/시장/신용을 포함한 통합 RDW 구축
기업 PD/LGD/EAD 모델 DB화 및 산출시스템
독립적합성 검증시스템, 편중리스크/포트폴리오분석시스템, 자본적정성 평가시스템
 
: 시장리스크 내부모델 구축 프로젝트 (2005년 11월 ~ 2006년 9월)
 
금융감독원이 승인 가능한 시장리스크 내부모델 구현
시장리스크 Best Practice를 위한 기능 개선 및 정비
RiskWatch 개선 작업을 통한 시장리스크 측정 승인 신청 (FSS)
금융감독원 사전 질의서에 대한 문서와된 답변자료
시장리스크 내부모델 측정을 위한 시스템 업그레이드
RAPM에 대비한 관련 Data 기반 마련
 
: 소매 Scoring 모델 및 Pooling, PD/LGD/EAD 산출시스템 구축 프로젝트(2005년 11월 ~ 2006년 12월)
 
소매 부문 Risk Component (PD, LGD, EAD) 산출시스템 구현
Data Preparation & Credit DB 설계/구축
Application 시스템 설계 및 구축
Stress Test Scenario 적용 안 수립
소매포트폴리오에 대해 Basel II Accord에 부합하는 선진 리스크관리 체제 구축
Scoring & Pooling 모형 관련 Credit DB 구축
Risk Component (PD, LGD, EAD) 산출
 
: 바젤 Ⅱ 시스템 구축 프로젝트(2005년 9월 ~ 2006년 8월)
 
Basel Ⅱ시스템 구축
표준방법,기초내부등급법,고급내부등급법에 의한 Exposure Class 분류
각 방법별 익스포져 클래스별 위험가중자산(RWA:Risk Weight Asset) 산출 요건 컨설팅
Risk Data Mart 구축 컨설팅
각 방법별 RWA 산출 요건 정의
신용 Risk Data Mart 구축 요건 정의
 
: 시장리스크 내부모형 인증 지원 프로젝트(2005년 9월 ~ 2005년 10월)
 
요구사항 변화에 적합한 upgrade된 시장리스크 관리 컨설팅
시장 및 상품의 변경사항 분석
엔진 변경사항 분석
추가 요구사항 반영
추가 요건을 반영한 시장리스크관리시스템 Upgrade
 
: 시장리스크관리 시스템 Upgrade 프로젝트(2005년 6월 ~ 2005년 8월)
 
요구사항 변화에 적합한 upgrade된 시장리스크 관리 컨설팅
시장 및 상품의 변경사항 분석
엔진 변경사항 분석
추가 요구사항 반영
추가 요건을 반영한 시장리스크관리시스템 Upgrade
 
: 시장리스크관리 시스템 Upgrade 프로젝트 (2005년 5월 ~ 2005년 8월)
 
요구사항 변화에 적합하도록 시장리스크관리 시스템 Upgrade
변화된 요구사항 파악
요구사항 접목을 위한 시스템 프로세스 변경 사항 정의
시스템 변경 및 보고서 개발
시장리스크관리시스템의 Upgrade
 
: 해외자산 예상손실 시스템 구축 프로젝트 (2005년 5월 ~ 2005년 8월)
 
KPI 반영을 위한 해외 영업본부 및 글로벌마켓 영업본부 자산의 예상손실을 산출하고 관리할 수 있는 시스템 구축
관련자산 데이터 정비
예상손실을 산출할 수 있는 파라미터 정의
파라미터 적용 예상손실 산출
예상손실 산출 시스템 구축
예상손실 산출 시스템
 
: 사전적 리스크관리 시스템(Risk Forecasting System)구축 프로젝트 (2005년 2월 ~ 2005년 10월)
 
신용리스크관리 전략을 수립, Segmentation 정교화, Roll Rate/Vintage/Default Mode에 의해 예측력 있는 예상손실 산출, 예상손실을 실질적으로 통제하기 위한 관리 목표를 도출, System Infra 구축
신용리스크 관리 현황을 분석하여 To-Be 모델 제시하여 Practical한 전략 수립
Risk Segment를 정교화 하고, Segment별 예상손실 산출
예상손실관련 지계수를 설정하고, 지계수별 목표를 설정하며, 예상손실 Impact 요소별 시뮬레이션 체제 구축
리스크분야 업무확장을 고려한 Risk Data mart를 구축, Segment 및 예상손실 관리 시스템 구축
신용리스크 관리 전략 수립 개선사항 도출
Segmentation, 지계수별 Target, 예상손실/미예상손실
신용 Risk Data Mart, Segment관리 및 예상손실/미예상손실 측정 시스템
 
: 금융통계 DB 및 Valuation 시스템 구축 프로젝트 (2004년 11월 ~ 2005년 3월)
 
금감원 검사업무 지원 및 금감원 내부 Infra 강화를 위한 금융통계 DB를 구축하고, 이를 기반으로 변동성, 상관계수, 시나리오를 생성하고 상품의 가치평가를 지원하는 시스템 구축
국내 은행에서 관리하는 금융통계 관련 정보의 합집합관점의 Data 축적
향후 Data 이용 가능성 조사, 조사된 기초 Data 축적 및 가공 Data 생성
시장리스크관리를 위한 각종 파라미터 산출
Valuation 지원 시스템 구축
금융통계를 위한 기초 Data 축적
시장리스크관리를 위한 파라미터 산출 및 축적
Valuation 시스템과의 연계방안 수립
 
: 리스크관리 시스템 1차 Upgrade 프로젝트 (2004년 11월 ~ 2005년 3월)
 
차세대 시스템과 연계한 시장, 신용리스크 및 ALM 시스템에 대한 Upgrade
차세대 시스템과 연계한 시장리스크관리시스템 개선사항 도출
차세대 시스템과 연계한 신용리스크관리시스템 개선사항 도출
차세대 시스템과 연계한 ALM시스템 개선사항 도출
각 시스템에 대한 개선사항 반영
시장리스크관리시스템의 Upgrade
신용리스크관리시스템의 Upgrade
ALM시스템의 Upgrade
 
: 신용리스크관리 시스템 구축 프로젝트 (2004년 8월 ~ 2005년 9월)
 
Basel II 모형 및 경제적 모형에 의한 신용리스크 측정, 신용포트폴리오 최적화, 신용리스크관련 RAPM, 신용 리스크 Data Mart 구축
현행 신용리스크 관리 체계를 분석하고 개선사항 도출
기업/가계 부문에 대한 Basel II 모형 및 경제적 모형을 적용한 신용리스크 측정(예상손실/미예상손실)
신용리스크 대상 자산에 대한 경영계획 수립을 위한 Benchmark 포트폴리오 구성 및 RAPM 지표 산출
신용리스크관련 Risk Data Mart 설계 및 구축
Basel II 모형 및 경제적 모형에 의한 각종 관리 파라미터, 예상손실, 미예상손실
최적화에 의한 Benchmark 포트폴리오 및 RAPM 지표
Risk Data Mart, 신용리스크 측정 시스템, 포트폴리오관리 시스템, 모니터링용 Reporting 시스템
 
: 선진 신용리스크관리 시스템 구축 프로젝트 (2004년 8월 ~ 2005년 4월)
 
신용리스크관리 전략을 수립, Segmentation 정교화, Roll Rate/Vintage/Default Mode에 의해 예측력 있는 예상손실 산출, 예상손실을 실질적으로 통제하기 위한 관리 목표를 도출, System Infra 구축
신용리스크 관리 현황을 분석하여 To-Be 모델 제시하여 Practical한 전략 수립
Risk Segment를 정교화 하고, Segment별 예상손실 산출
예상손실관련 지계수를 설정하고, 지계수별 목표를 설정하며, 예상손실 Impact 요소별 시뮬레이션 체제 구축
리스크분야 업무확장을 고려한 Risk Data mart를 구축, Segment 및 예상손실 관리 시스템 구축
신용리스크 관리 전략 수립 개선사항 도출
Segmentation, 지계수별 Target, 예상손실/미예상손실
신용 Risk Data Mart, Segment관리 및 예상손실/미예상손실 측정 시스템