2024. 03. 29.  
LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  
   Á¦¸ñ: [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.07.13] ¹ÙÁ©II ±ÔÁ¦ÀÇ °æ±â¼øÀÀ¼º ¿ÏÈ­ Çعý

F1ÄÁ¼³Æà ºÎÀå ¿ÀÀ±È¯

¹ÙÁ©À§¿øȸ, °æ±âº¯µ¿¿¡ µû¸¥ ±ÝÀ¶½Ã½ºÅÛÀÇ ¾ÈÁ¤È­ Á¦°í¹æ¾È °ËÅä Áß
Åë°èÀû ¹æ¹ý·Ð°ú Àå±âÀÚ»ê °ü¸®¸¦ ÅëÇÑ ÀºÇàÀÇ ÀÚ¹ßÀû ´ë¾È ¸ð»ö ÇÊ¿ä


Basel IIÇÏ¿¡¼­ ÀºÇàÀº ÀÚü ½Å¿ëÆò°¡½Ã½ºÅÛ¿¡¼­ »êÃâÇÑ ½Å¿ëµî±Þ ¹× ºÎµµÀ²(PD)À» »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇöÀç¿Í °°Àº °æ±âħü±â¿¡´Â ±â¾÷µéÀÇ ½Å¿ëµµ°¡ ´ëºÎºÐ Ç϶ôÇÏ°Ô µÇ¹Ç·Î ³»ºÎ ½Å¿ëÆò°¡¿¡ ÀÇÇÑ ½Å¿ëµî±Þ ¹× PD´Â ÀºÇàÀÇ ±ÔÁ¦ÀÚº»·®À» Áõ°¡½ÃÅ°´Â ¿øÀÎÀÌ µÈ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ Çö»óÀ» Basel II ±ÔÁ¦ÀÇ °æ±â¼øÀÀ¼º ¹®Á¦(procyclicality problem)¶ó°í Çϸç, Basel II üÁ¦ µµÀÔ°ú °ü·ÃÇÏ¿© °¡Àå ¶ß°Å¿î ³íÀïÀ» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Å² À̽´ Áß Çϳª´Ù.

°Å½Ã°æÁ¦Àû °æ±âº¯µ¿¿¡ µû¶ó ÀºÇàÀÇ ±ÔÁ¦ÀÚº»·®ÀÌ º¯µ¿ÇÏ´Â °Í ÀÚü´Â ¹®Á¦°¡ µÇÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.

±×·¯³ª °æ±âħü ±â°£¿¡ ÀºÇàÀÇ ±ÔÁ¦ÀÚº»·®ÀÌ Áõ°¡ÇÏ¿© BIS ºñÀ²ÀÌ °úµµÇÏ°Ô Ç϶ôÇÑ´Ù¸é ÀºÇàÀº Áß¼Ò±â¾÷ ´ëÃâ°ú °°Àº À§ÇèÀڻ꿡 ´ëÇÑ ÅõÀÚ¸¦ ȸÇÇÇÏ°Ô µÇ¾î Àϱ¹ÀÇ °æ±âħü¸¦ ½ÉÈ­½ÃÅ°°Å³ª Àå±âÈ­½ÃÅ°´Â ¾Ç¼øȯÀ» ¾ß±âÇÏ°Ô µÈ´Ù.

ÀÌ·¯ÇÑ °æ±â¼øÀÀ¼º ¹®Á¦´Â °³º° ÀºÇà ¹× ±ÝÀ¶½Ã½ºÅÛ»Ó ¾Æ´Ï¶ó Àϱ¹ °æÁ¦ÀÇ ¾ÈÁ¤¼º È®º¸Â÷¿ø¿¡¼­µµ ÇØ°áÇØ¾ß ÇÒ Áß¿äÇÑ »çÇ×ÀÌ´Ù.

µû¶ó¼­ ¹ÙÁ©À§¿øȸ¸¦ ºñ·ÔÇÑ ÇØ¿Ü °¨µ¶´ç±¹¿¡¼­´Â °æ±â°¡ ȣȲÀÏ ¶§ ÀÚº»À» º¸´Ù ¿©À¯ ÀÖ°Ô ½×¾Æ °æ±âħü±â ¶§ »ç¿ëÇÏ´Â ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ Á¤¸³ÇÔÀ¸·Î½á ±ÝÀ¶½Ã½ºÅÛÀÇ ¾ÈÁ¤È­¸¦ Á¦°íÇÏ·Á´Â ¹æ¾ÈÀ» °ËÅäÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÇÊÀÚ°¡ º¸±â¿¡ Basel II ±ÔÁ¦ÇÏ¿¡¼­ °æ±â¼øÀÀ¼º ¹®Á¦¸¦ ¿ÏÈ­Çϱâ À§Çؼ­´Â ´ÙÀ½ ¼¼ °¡Áö¹æ¾ÈÀ» °ËÅäÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

ù°´Â ÀºÇàÀÇ ºÎµµÀ² ÃßÁ¤ ¹× ½Å¿ëµî±Þ ºÎ¿©¸¦ °æ±âº¯µ¿ È¿°ú¸¦ Á߸³È­½ÃÅ°´Â TTC(Through-The-Cycle) ü°è¸¦ ±Ù°£À¸·Î ÀºÇàµéÀÌ Ã¤ÅÃÇϵµ·Ï Àå·ÁÇÏ´Â ¹æ¹ýÀÌ´Ù. TTC ½Å¿ëµî±Þ öÇÐÀ̶õ °æ±âº¯µ¿¿¡ µû¶ó °³º° ±â¾÷ÀÇ ½Å¿ëµµ°¡ ¿µÇâÀ» ¹ÞÁö ¾Êµµ·Ï ½Å¿ëÆò°¡¸¦ ÇÏ´Â °ÍÀ» ¸»ÇÑ´Ù.

µû¶ó¼­, TTC ü°è ÇÏ¿¡¼­´Â °æ±âº¯µ¿¿¡ µû¶ó °³º° ±â¾÷ÀÇ ½Å¿ëµî±ÞÀÌ Å©°Ô º¯ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î ±ÔÁ¦ÀÚº»ÀÇ º¯µ¿¼ºÀÌ °æ±âº¯µ¿ ¿µÇâÀ» µî±Þ Æò°¡¿¡ Áï°¢ÀûÀ¸·Î ¹Ý¿µÇÏ´Â PIT(Point-In-Time) ü°è¿¡ ºñÇÏ¿© »ó´ëÀûÀ¸·Î ³·´Ù.

ÀÌ¹Ì ½Å¿ëÆò°¡½Ã½ºÅÛÀÌ °³¹ßµÈ ÀºÇàÀÌ TTC ü°è¸¦ ä¿ëÇÏ°í ÀÖÁö ¾Ê´Ù¸é Àç°³¹ß ¹× ºñ¿ëÀÇ ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÏ´Â Çö½ÇÀû ¹®Á¦»Ó ¾Æ´Ï¶ó, ±Ùº»ÀûÀ¸·Î ±ÔÁ¦ÀÚº»·®ÀÌ ¸®½ºÅ©¿¡ ¹Î°¨Çϵµ·Ï ¼³°èµÈ Basel IIÀÇ ÃëÁö¸¦ ¾àÈ­½ÃŲ´Ù´Â ÇÑ°è°¡ Á¸ÀçÇÑ´Ù.

µÑ°´Â PIT ºÎµµÀ²°ú TTC ºÎµµÀ²À» »óÈ£ ÀüȯÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ÅëÇÏ¿© ÀÌÁߺεµÀ²(Dual PD) ü°è¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â ¹æ¹ýÀÌ´Ù. ÀºÇàÀº ºñÁî´Ï½º ¼öÇà ¹× ¸®½ºÅ©°ü¸®ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¿µ¿ª¿¡¼­ PIT ºÎµµÀ²°ú TTC ºÎµµÀ²ÀÌ ¸ðµÎ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ¿¹¸¦ µé¸é, ´Ü±âÀڻ꿡 ´ëÇÑ ½Å¿ë °¡»ê±Ý¸®¸¦ Àû¿ëÇÏ°íÀÚ ÇÒ ¶§´Â PIT ºÎµµÀ²ÀÌ ´õ ÀûÀýÇϳª Àå±âÀڻ꿡 ´ëÇؼ­´Â TTC ºÎµµÀ²ÀÌ º¸´Ù ´õ ÀûÀýÇÒ °ÍÀÌ´Ù.

ÇÑÆí Á¶±â°æº¸½Ã½ºÅÛ¿¡¼­´Â PIT µî±ÞöÇÐÀ» ÇÊ¿äÇÒ °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ¿Í °°ÀÌ ÀºÇàÀº ´Ù¾çÇÑ ¿µ¿ª¿¡¼­ ÀÌÁߺεµÀ² ü°è¸¦ ÇÊ¿ä·Î ÇϹǷΠÀÌ·¯ÇÑ ºÎµµÀ² ü°è¸¦ °¡Á®°¡´Â °ÍÀÌ Basel II¸¦ À§¹èÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù.

¼Â°´Â ¿©À¯ÀÚº»(Capital Buffer)À» È°¿ëÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ¸·Î Basel IIÀÇ ±ÔÁ¦ÀÚº»Àº ¼Õ ´ëÁö ¾Ê°í ÀºÇà¿¡¼­ ³»ºÎ ÇÊ¿ä ¸ñÀûÀÇ ¿©À¯ÀÚº»À» Ãß°¡·Î ¼³Á¤ÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù.

Áï, °æ±âħü±â¿¡ ±ÔÁ¦ÀÚº»ÀÌ Áõ°¡ÇÏ¸é ¿©À¯ÀÚº»À» Ãà¼ÒÇÏ°í Â÷ÈÄ °æ±âȣȲ±â¿¡ ±ÔÁ¦ÀÚº»ÀÌ °¨¼ÒÇÏ°Ô µÇ¸é ¿©À¯ÀÚº»À» Áõ°¡½ÃÅ´À¸·Î½á ÀºÇàÀÇ Àüü °æÁ¦Àû ÀÚº»(economic capital)Àº ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î À¯ÁöÇÏ´Â ¹æ¹ýÀÌ´Ù. ÀÌ ¹æ¹ýÀº ÀÚº»ÀÌ ¸®½ºÅ©¿¡ ¹Î°¨Çϵµ·Ï ¼³°èµÈ Basel IIÀÇ ÃëÁö¸¦ ¼Õ»ó½ÃÅ°Áö´Â ¾ÊÀ¸³ª ¿©À¯ÀÚº»À» ¾î¶»°Ô ¼³Á¤ÇÒ °ÍÀΰ¡¿¡ ´ëÇÑ À̽´°¡ Á¸ÀçÇÑ´Ù.

ÇÑÆí À§¿¡¼­ ¾ð±ÞÇÏ°í ÀÖ´Â ¹æ¹ýµéÀº °á±¹ Basel IIÀÇ ±âº»ÀûÀΠƲ ³»¿¡¼­ °æ±â¼øÀÀ¼º ¹®Á¦ÀÇ ÇØ°á¹æ¾ÈÀ» ã°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù.

±×·¯³ª ½ÇÁ¦ °æ±â¼øÀÀ¼º ¹®Á¦´Â ÀºÇàÀÇ ÅõÀÚ ¹× ´ëÃâ ÆÐÅÏ°ú °ü·Ã¼ºÀÌ ³ô´Ù°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. Áï, °æ±âȣȲ±â¿¡¼­´Â À§ÇèÇÑ ÀÚ»ê(½Å¿ëµµ°¡ ³·Àº Â÷ÁÖ)¿¡ ÅõÀÚ(´ëÃâ)¸¦ È®´ëÇÏ´Ù°¡ °æ±âħü±â·Î ÀüȯµÇ¸é »çÈÄÀûÀ¸·Î ÅõÀÚÀÚ»êÀ» Ãà¼ÒÇÏ°Ô µÇ¾î Æ÷Æ®Æú¸®¿À °ü¸®°¡ ¾î·Æ°Ô µÇ°í ±ÔÁ¦ÀÚº»·®µµ ºÒ¾ÈÁ¤ÇØÁö´Â ¹®Á¦¿¡ Á÷¸éÇÏ°Ô µÇ´Â °ÍÀÌ´Ù.

µû¶ó¼­, °æ±â¼øÀÀ¼º ¹®Á¦ÀÇ ÇØ°áÀ» À§Çؼ­´Â ¸®½ºÅ©¿¡ ¹Î°¨Çϵµ·Ï ¼³°èµÈ Basel IIÀÇ ÃëÁö¸¦ ¼Õ»ó½ÃÅ°Áö ¾ÊÀ¸¸é¼­ ÀÚº»¾ÈÁ¤¼º(Capital Stability)¸¦ È®º¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¾ÈÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ÇÊÀÚ´Â µÎ ¸¶¸® Åä³¢¸¦ ÀâÀ» ¼ö ÀÖ´Â ÇϳªÀÇ ¹æ¹ýÀ» Æ÷Æ®Æú¸®¿À °ü¸®¿¡¼­ ã°íÀÚ ÇÑ´Ù. Àå±âÀÚ»êÀº ÅõÀÚ½ÃÁ¡ ÇöÀçÀÇ ½Å¿ëµµ¸¦ ±âÁØÀ¸·Î Æò°¡ÇÏÁö ¾Ê°í À¯µ¿¼º ¼öÁØ ¹× °æ±âħü±â¿¡ ºÎ½ÇÈ­ °¡´É¼º µî Àå±âÀÚ»êÀÇ Æ¯Â¡À» ÃæºÐÈ÷ °í·ÁÇÏ¿© Æò°¡ÇÔÀ¸·Î½á °æ±â¼øÀÀ¼ºÀ» ¿ÏÈ­ÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù.

ÀÌ¿Í °°ÀÌ ÀºÇàÀº Àå±âÀÚ»êÀÇ Æ¯¼ºÀ» ¹Ý¿µÇÏ¿© ÅõÀÚ ÀÇ»ç°áÁ¤À» ÇÏ°í Àå±âÀڻ꿡 ´ëÇÑ ºñÁßÀ» ÀûÁ¤ÇÏ°Ô À¯ÁöÇÔÀ¸·Î½á °æ±â¼øÀÀ¼º ¿ÏÈ­ÀÇ ¸ñÀûÀ» ´Þ¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±¸Ã¼ÀûÀÎ ¹æ¾ÈÀ» ¸ð»öÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù.

±¸Ã¼ÀûÀÎ ¹æ¾ÈÀ¸·Î´Â Àå±âÀڻ꿡 ´ëÇÏ¿© TTC ºÎµµÀ²¿¡ ÀÇÇÑ ½Å¿ë°¡»ê±Ý¸® °áÁ¤, Àå±âÀڻ꿡 ´ëÇÑ À§±â»óȲºÐ¼®À» ¼öÇàÇÏ¿© Ãß°¡ ÀÚº»ÀÌ ÀûÁ¤ ¼öÁØ ³»¿¡ ÀÖµµ·Ï À¯µµÇÏ´Â µîÀ» °ËÅäÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù.

ÃÖ±ÙÀÇ ±ÝÀ¶À§±â¿¡ ÀÌÀº Àü¼¼°èÀûÀÎ °æ±âħü·Î Basel II ±ÔÁ¦ÀÇ °æ±â¼øÀÀ¼º ¿ÏÈ­ À̽´´Â ´õ¿í ´õ Áß¿äÇÑ À̽´·Î ºÎ°¢µÇ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ¿¡ µû¶ó ±¹³» °¨µ¶´ç±¹ ¹× ÀºÇà¿¡¼­µµ Basel II¿Í °°Àº °ÇÀü¼º ±ÔÁ¦°¡ ½Ç¹°°æÁ¦¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀ» ¸é¹ÐÈ÷ ºÐ¼®ÇÏ°í ÀºÇàµéÀÌ º¸´Ù ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î Àå±âÀÚ»êÀÇ Æ÷Æ®Æú¸®¿À °ü¸®¸¦ ¼öÇàÇϵµ·Ï À¯µµÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.



2009³â 7¿ù 13ÀÏ Çѱ¹±ÝÀ¶(www.fntimes.com)
¿ø¹® : http://www.fntimes.com/sub/list_view.asp?num=022009071300800

LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  





Àüü±Û ¸ñ·Ï
55   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.11.09] ƯÁ¤ ¿µ¿ª¿¡ ÁýÁßµÈ ¸®½ºÅ© ÃøÁ¤ Á¦°í¹æ¾È
54   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.11.02] ¡®¿ÜÈ­ À¯µ¿¼º À§±â¡¯ÀÇ Ãß¾ï
53   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.10.26] ºÎµµÀ² ½Å¿ëÆò°¡½Ã½ºÅÛ º¸¿Ï
52   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.10.19] ¸®½ºÅ©°ü¸®ÀÇ ¾î·Á¿òÀ» ÀÌÇØÇÏÀÚ
51   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.10.08] ±ÝÀ¶½ÃÀå ºÐ¼® º¹Àâ°è°¡ À¯¿ëÇØ
50   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.09.28] ¸¶ÄÉÆà Ãø¸é¿¡¼­ ¹Ù¶óº» ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¼º°ø¿äÀÎ
49   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.09.21] ¸®½ºÅ©°ü¸®, µ¥ÀÌÅÍÇ°Áú È®º¸ºÎÅÍ
48   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.09.14] ¸®½ºÅ© ÀûÇÕ¼º °ËÁõ(validation)ÀÇ Á߿伺
47   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.09.07] ½ÅÁ¾Ç÷ç¿Í ¾÷¹«¿¬¼Ó¼º°èȹ(BCP)
46   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.08.31] IT°­±¹ÀÇ ÀÎÅÍ³Ý Àü¹®ÀºÇà °í¹Î
45   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.08.24] ±ÝÀ¶ITÀÇ ±â´É È®´ë¿Í ¸®½ºÅ© °ü¸®
44   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.08.17] ¸®½ºÅ© ÃøÁ¤°ú µ¥ÀÌÅÍ °ËÁõ
43   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.08.10] ÀÚ»êÀ¯µ¿È­Áõ±Ç¿¡ ´ëÇÑ »õ·Î¿î ½Ã°¢
42   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.08.03] ALM ½Ã½ºÅÛ ¾÷±×·¹À̵åÇÒ ½ÃÁ¡
41   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.07.27] º£¾î¸µ½º ÀºÇàÀÇ ¸ô¶ô»ç·Ê
40   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.07.20] ¼ö¸®Àû ¸ðÇüÀº ÇÑ°è°¡ ÀÖ´Ù
39   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.07.13] ¹ÙÁ©II ±ÔÁ¦ÀÇ °æ±â¼øÀÀ¼º ¿ÏÈ­ Çعý
38   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.07.06] ¸®½ºÅ©°ü¸®, ÃøÁ¤À» ³Ñ¾î ¿¹Ãø¡´forecasting¡µÀ¸·Î
37   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.06.29] Basel II, ³¡ÀÌ ¾Æ´Ñ »õ·Î¿î ½ÃÀÛ
36   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.06.22] ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ ¸®½ºÅ© °ü¸®ÀÚ
RELOAD WRITE
[1] [2] 3 [4] [5]