2024. 03. 29.  
LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  
   Á¦¸ñ: [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.06.29] Basel II, ³¡ÀÌ ¾Æ´Ñ »õ·Î¿î ½ÃÀÛ

F1ÄÁ¼³Æà ¼ö¼®ÄÁ¼³ÅÏÆ® °­¿Àȯ

Basel II·ÎÀÇ ÀÌÇàÀº ¸®½ºÅ©°ü¸® Á¾Âø¿ª¾Æ´Ñ »õ·Î¿î Ãâ¹ßÁ¡
µ¥ÀÌÅÍ °ü¸® ¼öÁØÀ» Á¦°íÇØ ¸®½ºÅ© ÃøÁ¤Ä¡ÀÇ ½Å·Ú¼º ³ô¿©¾ß


ÃÖ±Ù ¼ö³â°£ ÀºÇà±ÇÀÇ ¸®½ºÅ©°ü¸® ºÐ¾ß¿¡¼­ ÁÖµÈ °ü½ÉÀÇ ´ë»óÀº ¡®Basel II ±ÔÁ¦ÀÚº» ü°è·ÎÀÇ ÀÌÇ࡯À̾ú´Ù°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

ÇÊÀÚ°¡ 1990³â´ë Áß¹Ý ÀºÇà±Ç¿¡¼­ ¸®½ºÅ©°ü¸® °ü·Ã ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÒ ¶§¸¸ Çصµ ÀºÇàµéÀÇ ÁÖµÈ °ü½É»ç´Â ´ëÃâ°Å·¡ Â÷ÁÖÀÇ ºÎµµ·Î ÀÎÇÑ ¼Õ½ÇÀ̳ª ½ÃÀ强 °Å·¡¿¡ ³»ÀçµÇ¾î ÀÖ´Â ¼Õ½Ç °¡´É¼º¿¡ ´ëÇÑ ÃøÁ¤ ¹× °ü¸®º¸´Ù´Â ÀÚ±ÝÀÇ Á¶´Þ°ú ¿î¿ë ºÎ¹®°£ÀÇ ±Ý¸® GAPÀ̳ª À¯µ¿¼º GAPÀ» °ü¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼öÁØÀ¸·Î À¯ÁöÇϸ鼭 ÀÚ»ê ±Ô¸ð¸¦ È®´ëÇÏ¿© ¼øÀÌÀÚ¸¶Áø(Net Interest Margin)À» ³ôÀÌ´Â °ÍÀÌ ÁÖµÈ °ü½É»ç¿´´Ù.

´ç½Ã ÀºÇàµé¿¡ ´ëÇÑ ±ÔÁ¦ÀÚº» »êÃâ ±âÁØÀ̾ú´ø Basel IÀÇ °æ¿ì Â÷ÁÖ ¹× °Å·¡ÀÇ ½Å¿ë¸®½ºÅ© ¼öÁØÀ» ÀûÀýÈ÷ ¹Ý¿µÇÏÁö ¸øÇÏ´Â ´Ü¼øÇÑ ±¸Á¶·Î °³º° ÀºÇàÀÌ Á÷¸éÇÏ´Â ½ÇÁúÀûÀÎ ¸®½ºÅ©¸¦ ¹Ý¿µÇϱ⠾î·Á¿ö ÀºÇàµéÀÇ ¸®½ºÅ©°ü¸®´É·ÂÀÇ Â÷º°¼ºÀ» Á¦´ë·Î ¹Ý¿µÇÏÁö ¸øÇÑ´Ù´Â ºñÆÇÀ» ¹Þ¾Æ ¿Ô¾úÀ¸¸ç, ÀüÇàÀû ¸®½ºÅ©°ü¸®¸¦ À§ÇÑ ½ÇÁúÀûÀÎ ÁöÇ¥·Î È°¿ëµÇ±â¿¡´Â ÇÑ°è°¡ ÀÖ¾ú´Ù.

¶ÇÇÑ, ½Å¿ë¸®½ºÅ©°ü¸® °ü·Ã ¾÷¹«µµ ÀºÇàÀÇ ÁÖ¿äÇÑ °æ¿µÀÇ»ç°áÁ¤¿¡ ÀÖ¾î ÇʼöÀûÀÎ ¿ä¼Ò·Î ÀνĵDZ⠺¸´Ù´Â ±âȹºÎ¼­³ª ¿µ¾÷º»ºÎ ³»¿¡¼­ ¼öÇàÇÏ´Â ºÎ¼öÀûÀÎ ¾÷¹« Á¤µµ·Î ÀÎ½ÄµÇ¾î ½ÇÁ¦ÀûÀÎ Á߿伺¿¡ ºñÇØ ±×¸® ÁÖ¸ñÀ» ¹ÞÁö´Â ¸øÇÏ´Â »óȲÀ̾ú´Ù.

±×·¯³ª 1990³â´ë ÈÄ¹Ý ´ë³»ÀûÀ¸·Î´Â IMF¶ó´Â ÃÊÀ¯ÀÇ À§±â»óȲ¿¡ ´ëÇÑ °æÇè°ú, ´ë¿ÜÀûÀ¸·Î´Â Basel I ü°èÀÇ ¹®Á¦Á¡À» º¸¿ÏÇϱâ À§ÇÑ Basel II¿¡ ´ëÇÑ ³íÀÇ°¡ ½ÃÀ۵Ǹ鼭 ¸®½ºÅ©°ü¸®¿¡ ´ëÇÑ Á߿伺ÀÌ »õ·Ó°Ô ÀνĵǴ °è±â¸¦ ¸Â°Ô µÈ´Ù.

Basel II ü°è ÇÏ¿¡¼­ ±ÔÁ¦ÀÚº»Àº ½Å¿ë ¹× ½ÃÀ帮½ºÅ© »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±ÝÀ¶È¸»çÀÇ ¿µ¾÷È°µ¿¿¡ ÇʼöÀûÀ¸·Î ³»ÀçµÇ¾î ÀÖ´Â ¿î¿µ¸®½ºÅ©¸¦ »õ·Ó°Ô Æ÷°ýÇϵµ·Ï ´ë»ó ¹üÀ§°¡ È®´ëµÇ¾úÀ¸¸ç, ½Å¿ë¸®½ºÅ©¿¡ ´ëÇÑ ±ÔÁ¦ÀÚº»À» »êÃâÇÏ´Â ¸ðÇüÀÇ °æ¿ì À̸¥¹Ù °æÁ¦Àû ¸ðÇü°ú À¯»çÇÑ ±¸Á¶¸¦ äÅÃÇÏ¿© °¢ ÀºÇàÀÇ ½Å¿ëÆ÷Æ®Æú¸®¿À¿¡ ³»ÀçµÇ¾î ÀÖ´Â ¸®½ºÅ© ½ÇÁúÀ» ¹Ý¿µÇÑ ±ÔÁ¦ÀÚº»ÀÌ »êÃâµÉ ¼ö ÀÖ°í, ÀÌ·¯ÇÑ ±ÔÁ¦ÀÚº»·®ÀÌ ½ÇÁúÀûÀÎ ¸®½ºÅ©°ü¸® ÁöÇ¥·Î È°¿ëµÉ ¼ö Àִ ü°è·Î º¯È­µÇ¾ú´Ù.

±ÝÀ¶È¸»çµé°£ÀÇ ¼öÆòÀû ºñ±³ °¡´É¼º ¹× Â÷º°¼º °­È­¸¦ À§ÇØ ±ÔÁ¦ÀÚº» »êÃâ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ °¢ À§Çè¿ä¼Ò ÃßÁ¤¸ðÇü¿¡ ´ëÇÑ ÃÖ¼Ò±âÁØÀÌ µµÀԵǾî ÃßÁ¤¸ðÇüÀÇ ³í¸®Àû ±¸Á¶°¡ ÀÏÁ¤ ¼öÁØ ÀÌ»óÀÇ ÁúÀû ±âÁØÀ» ÃæÁ·ÇØ¾ß ÇÔÀº ¹°·ÐÀÌ°í, ±× ÃßÁ¤¸ðÇüÀÇ ±âÃÊ°¡ µÇ´Â ½Å¿ëÆò°¡ ¹× ºÎµµÀÌ·Â, ºÎµµ°èÁ¿¡ ´ëÇÑ È¸¼ö ÀÌ·Â µîÀÇ ³»ºÎ µ¥ÀÌÅÍ¿¡ ´ëÇؼ­µµ »ó´çÇÑ ÁúÀû ¾çÀû ¼öÁØÀ» ¿ä±¸ ¹Þ±â¿¡ À̸£°Ô µÈ´Ù.

´ÙÇེ·´°Ôµµ ±¹³» ÀºÇàµéÀÇ °æ¿ì ÀÌ·¯ÇÑ º¯È­¿¡ ´ëÇÑ ¿ä±¸¸¦ ´Éµ¿ÀûÀ¸·Î ¼ö¿ëÇÏ¿© Basel II ÃÖ¼Ò±âÁØ ÃæÁ·À» À§ÇØ ¸¹Àº ³ë·ÂÀ» ±â¿ïÀÎ °á°ú, ºñ±³Àû ´Ü±â°£³»¿¡ »ó´çÇÑ ¼öÁØÀÇ À§Çè¿ä¼Ò ÃßÁ¤¸ðÇü¿¡ ´ëÇÑ ¿î¿µ´É·ÂÀ» È®º¸ÇÏ°Ô µÇ¾úÀ½Àº ¹°·ÐÀÌ°í, ¾÷¹« ÇÁ·Î¼¼½º Àü¹Ý ¹× ¸®½ºÅ© °ü·Ã IT ÀÎÇÁ¶ó Ãø¸é¿¡¼­µµ »ó´çÈ÷ ±àÁ¤ÀûÀÎ º¯È­¸¦ À̲ø¾î ³¾ ¼ö ÀÖ°Ô µÇ¾ú´Ù.

ÃÖ±Ù ¼ö³â°£¿¡ °ÉÃÄ ÀÌ·ç¾îÁø ÀÌ·¯ÇÑ ³î¶ó¿î º¯È­µéÀ» ÁöÄѺ¸¸ç Àû¾îµµ ÀºÇàÀÇ ¸®½ºÅ©°ü¸® ºÐ¾ß¿¡¼­¸¸Å­Àº ¡®½Ê³âÀÌ¸é °­»êµµ º¯ÇÑ´Ù¡¯´Â ¸»ÀÌ ÇêµÈ ¸»ÀÌ ¾Æ´ÔÀ» ½Ç°¨Çϸ鼭, ¶Ç ÇÑÆíÀ¸·Î´Â Basel II ÃÖ¼Ò±âÁØÀ» ³Ñ¾î ¼¹´Ù´Â °ÍÀÌ ¸®½ºÅ©°ü¸® ¼öÁØ ¿Ï¼ºÀÇ Á¾ÂøÁ¡ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¶Ç ´Ù¸¥ Ãâ¹ßÁ¡ÀÌ µÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù´Â »ý°¢À» °®°Ô µÇ´Âµ¥, ±× ÀÌÀ¯´Â ÁÖ·Î µ¥ÀÌÅÍ°ü¸®¿Í °ü·ÃµÈ À̽´ ¶§¹®ÀÌ´Ù. ¡®Garbage-in, Garbage-out¡¯À̶ó´Â ¸»ÀÌ ÀǹÌÇϵíÀÌ ÃßÁ¤¸ðÇü¿¡ ÅõÀԵǴ ±âÃʵ¥ÀÌÅÍÀÇ ÁúÀû, ¾çÀû ¼öÁØÀÌ ¸®½ºÅ© ÃßÁ¤Ä¡ÀÇ ½Å·Úµµ Á¦°í¿¡ Àý´ëÀûÀ¸·Î Áß¿äÇϱ⠶§¹®ÀÌ´Ù.

Basel II ±âÁØÀ» ÃæÁ·ÇÏ´Â À§Çè¿ä¼Ò ÃßÁ¤¸ðÇü ºÐ¼® °úÁ¤¿¡¼­ °æÇèÇß´ø ±âÃʵ¥ÀÌÅÍ °ü¸® Ãø¸éÀÇ À̽´µé ? ºÎ¼­°£ µ¥ÀÌÅÍ°ü¸®ÀÇ ¸íÈ®ÇÑ ownership, µ¥ÀÌÅÍ°ü¸® ÇÁ·Î¼¼½º Á¤ºñ µî - ÀÌ ¿ÏÀüÈ÷ ÇؼҵǾú´Ù°í º¸±â¿¡´Â ¿©ÀüÈ÷ ºÎÁ·ÇÑ ºÎºÐµéÀÌ ¸¹ÀÌ ³²¾Æ ÀÖ°í, ¹«¾ùº¸´Ùµµ ¾çÁúÀÇ µ¥ÀÌÅÍ È®º¸¸¦ ÅëÇØ À§Çè¿ä¼Ò ÃßÁ¤¸ðÇüÀ» ÁúÀûÀ¸·Î °³¼±ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âȸµéÀÌ Á¸ÀçÇÏ´Â °Í ¶ÇÇÑ »ç½ÇÀÓ¿¡ ºñÃß¾î º¸¸é ¾ö°ÝÇÑ Àǹ̿¡¼­ ¸®½ºÅ©°ü¸®ÀÇ Á¾Âø¿ª¿¡ µµ´ÞÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÀÌÁ¦ °Ü¿ì Á¾Âø¿ªÀ¸·Î °¡±â À§ÇÑ °í°³ Çϳª¸¦ ³ÑÀº ¼ÀÀÎ °ÍÀÌ´Ù.

ÈçÈ÷ ¸®½ºÅ©¸¦ ¾Æ´Â ¸¸Å­ °ü¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿µ¿ªÀ̶ó°í ÇÑ´Ù. ¸®½ºÅ©¸¦ ¾È´Ù´Â °ÍÀº ¸®½ºÅ©¸¦ Á¦´ë·Î ÃøÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °Í°ú °°Àº Àǹ̷ΠÇؼ®µÉ ¼ö ÀÖ´Ù.

°¢ ÀºÇàµéÀÌ ÃßÁ¤¸ðÇüÀÇ ¿î¿ë Ãø¸é¿¡¼­ ºñ½ÁÇÑ ´É·ÂÀ» º¸À¯Çß´Ù°í °¡Á¤ÇÒ °æ¿ì ±Ã±ØÀûÀ¸·Î ÀºÇàµé°£ÀÇ À§Çè¿ä¼Ò ÃßÁ¤Ä¡ÀÇ Â÷º°¼ºÀ» °áÁ¤Áþ°Ô µÇ´Â ºÎºÐÀº ÀºÇàµéÀÌ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Â ±âÃʵ¥ÀÌÅÍÀÇ ÁúÀû ¼öÁØÀ̶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

ÇâÈÄ ¸®½ºÅ© ¹× ¼öÀͼº °üÁ¡À» °í·ÁÇÏ¿© ½Å¿ë Æ÷Æ®Æú¸®¿À¸¦ ÀçÆíÇϱâ À§ÇØ ¿ì·®ÇÑ °í°´±ºÀ» ¼±Á¡Çϱâ À§ÇÑ ÀºÇàµéÀÇ °æÀïÀÌ °¡¼ÓÈ­ µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. Àû¾îµµ ¸®½ºÅ©°ü¸® °üÁ¡¿¡¼­ °í°´À» Á¦´ë·Î Æò°¡ÇÏ°í À̸¦ ´ëÃâ±Ý¸® µî¿¡ Àû¿ëÇϱâ À§Çؼ­´Â ¼Õ½Ç°¡´É¼ºÀ» Æò°¡ÇÏ´Â ÃßÁ¤¸ðÇüÀÇ Áö¼ÓÀûÀÎ °³¼± ³ë·Â°ú ÇÔ²² ½Å±Ô °Å·¡ÀÇ Æò°¡ ´Ü°èºÎÅÍ ÇØ´ç °Å·¡°¡ ¼Ò¸êµÇ´Â ½ÃÁ¡±îÁöÀÇ µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÃßÁ¤¸ðÇüÀÇ ±âÃÊ Á¤º¸·Î¼­ ÁúÀûÀÎ ¼öÁØÀÌ ÈѼյÇÁö ¾ÊÀ¸¸é¼­ °ü¸®µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çϱâ À§ÇÑ Ãß°¡ÀûÀÎ ³ë·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÒ °ÍÀ¸·Î ÆǴܵȴÙ.

À§Çè¿ä¼Ò ÃßÁ¤ ¸ðÇüÀÇ ÁúÀû ¼öÁØ¿¡ ´ëÇÑ ¸ð´ÏÅ͸µ»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¸ðÇüÀÇ ±âÃÊ°¡ µÇ´Â µ¥ÀÌÅÍ¿¡ ´ëÇؼ­µµ µ¥ÀÌÅÍ Á¤ÇÕ¼º¿¡ ´ëÇÑ Áö¼ÓÀûÀÎ ¸ð´ÏÅ͸µ ü°è°¡ ¸¶·ÃµÇ¾î¾ß Çϸç, Á¤ÇÕ¼º¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Â µ¥ÀÌÅÍ°¡ ¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î »ý¼ºµÇÁö ¾Êµµ·Ï Àϼ± ¾÷¹«´ÜÀ§¿¡¼­ÀÇ ÇÁ·Î¼¼½º °³¼± ³ë·Â°ú µ¥ÀÌÅÍ°ü¸® °ü·Ã ¿ªÇÒ°ú Ã¥ÀÓ(R&R)À» ¸íÈ®È÷ ÇÏ´Â ÀÛ¾÷À» °è¼ÓÇÏ¿©¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.




2009³â 6¿ù 29ÀÏ Çѱ¹±ÝÀ¶(www.fntimes.com)
¿ø¹® : http://www.fntimes.com/sub/list_view.asp?num=022009062901200&kind=6

LIST  MODIFY  DELETE  WRITE  





Àüü±Û ¸ñ·Ï
53   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.11.09] ƯÁ¤ ¿µ¿ª¿¡ ÁýÁßµÈ ¸®½ºÅ© ÃøÁ¤ Á¦°í¹æ¾È
52   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.11.02] ¡®¿ÜÈ­ À¯µ¿¼º À§±â¡¯ÀÇ Ãß¾ï
51   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.10.26] ºÎµµÀ² ½Å¿ëÆò°¡½Ã½ºÅÛ º¸¿Ï
50   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.10.19] ¸®½ºÅ©°ü¸®ÀÇ ¾î·Á¿òÀ» ÀÌÇØÇÏÀÚ
49   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.10.08] ±ÝÀ¶½ÃÀå ºÐ¼® º¹Àâ°è°¡ À¯¿ëÇØ
48   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.09.28] ¸¶ÄÉÆà Ãø¸é¿¡¼­ ¹Ù¶óº» ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¼º°ø¿äÀÎ
47   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.09.21] ¸®½ºÅ©°ü¸®, µ¥ÀÌÅÍÇ°Áú È®º¸ºÎÅÍ
46   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.09.14] ¸®½ºÅ© ÀûÇÕ¼º °ËÁõ(validation)ÀÇ Á߿伺
45   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.09.07] ½ÅÁ¾Ç÷ç¿Í ¾÷¹«¿¬¼Ó¼º°èȹ(BCP)
44   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.08.31] IT°­±¹ÀÇ ÀÎÅÍ³Ý Àü¹®ÀºÇà °í¹Î
43   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.08.24] ±ÝÀ¶ITÀÇ ±â´É È®´ë¿Í ¸®½ºÅ© °ü¸®
42   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.08.17] ¸®½ºÅ© ÃøÁ¤°ú µ¥ÀÌÅÍ °ËÁõ
41   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.08.10] ÀÚ»êÀ¯µ¿È­Áõ±Ç¿¡ ´ëÇÑ »õ·Î¿î ½Ã°¢
40   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.08.03] ALM ½Ã½ºÅÛ ¾÷±×·¹À̵åÇÒ ½ÃÁ¡
39   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.07.27] º£¾î¸µ½º ÀºÇàÀÇ ¸ô¶ô»ç·Ê
38   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.07.20] ¼ö¸®Àû ¸ðÇüÀº ÇÑ°è°¡ ÀÖ´Ù
37   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.07.13] ¹ÙÁ©II ±ÔÁ¦ÀÇ °æ±â¼øÀÀ¼º ¿ÏÈ­ Çعý
36   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.07.06] ¸®½ºÅ©°ü¸®, ÃøÁ¤À» ³Ñ¾î ¿¹Ãø¡´forecasting¡µÀ¸·Î
35   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.06.29] Basel II, ³¡ÀÌ ¾Æ´Ñ »õ·Î¿î ½ÃÀÛ
34   [Çѱ¹±ÝÀ¶½Å¹® F1°íÁ¤Ä®·³][2009.06.22] ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ ¸®½ºÅ© °ü¸®ÀÚ
RELOAD WRITE
[1] [2] 3 [4] [5]